2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库附参考答案（研优卷）.docx

该【2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库附参考答案（研优卷） 】是由【1130474171@qq.com】上传分享，文档一共【169】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库附参考答案（研优卷） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库
第一部分 单选题(500题)
1、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。




【答案】：D
2、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。




【答案】：A
3、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（ ）。




【答案】：C
4、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）。
％
％
％
％
【答案】：C
5、下列不属于商业银行风险管理发展阶段的是()。




【答案】：C
6、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。




【答案】：A
7、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。




【答案】：B
8、现代风险分散化思想的重要基石是()。


·马柯威茨提出的投资组合理论
·夏普提出的资本资产定价模型
【答案】：C
9、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（　　　）要排在最末端。




【答案】：C
10、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。
、有效性
、计量、监测和控制市场风险
、流程、偏好

【答案】：C
11、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用( )为基础记账。




【答案】：C
12、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。




【答案】：C
13、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。




【答案】：A
14、根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。
%
%
%
%
【答案】：C
15、（2018年真题）操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　　）。




【答案】：C
16、 商业银行的审计部门应当定期（　　）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。




【答案】：A
17、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（　　）。




【答案】：B
18、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（　　　）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。




【答案】：A
19、（2018年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（　　　）。
、非预期损失和灾难性损失


，一般需要通过保险手段来转移
【答案】：C
20、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。




【答案】：A
21、商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。




【答案】：B
22、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。




【答案】：A
23、（　　　）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。




【答案】：A
24、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。
、厌恶风险
、厌恶风险
、偏好风险
、偏好风险
【答案】：A
25、 下列关于资本的说法，正确的是（　　）。


，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

【答案】：C
26、 广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（　　）。




【答案】：C
27、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（　　　）类贷款。




【答案】：A
28、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。
，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券
，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券
【答案】：B
29、资本充足率等于(?)。
A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-×市场风险资本要求)
【答案】：B
30、Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（　　　）。




【答案】：A
31、（ ）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。




【答案】：B
32、（2018年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（　　　）。




【答案】：B
33、挤兑行为使商业银行面临()。




【答案】：C
34、下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。




【答案】：D
35、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。




【答案】：D
36、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（　　）。
、监测和控制
，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析

，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量?
【答案】：C