相关性分析及回归分析.ppt

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2023
学习目标
*
相关分析、回归分析等数据处理与分析的方法。
掌握相关性分析理论及模型建立的方法
理解相关系数等参数的经济意义
掌握回归分析理论及模型建立的方法
理解拟合度等相关参数的意义
Excel学习重点
Excel中的数据分析工具
回归
相关系数
相关分析
相关分析是对两个变量之间线形关系的描述与度量
变量之间是否存在关系？
如果存在关系，他们之间是什么样的关系？
变量之间的关系强度如何？
样本所反映的变量之间的关系能否代表总体变量之间的关系？
相关分析步骤
绘制散点图判断变量之间的关系形态
如果是线形相关，可以用相关系数来度量两个变量之间的关系强度
对相关系数进行显著性检验，以判断样本所反映的关系是否能用来代表两个变量总体上的关系。
散点图
(a)
(b)
(c)
(d)
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通过图形方式对变量之间的关系形态进行大致的描述
A-正相关：一个变量增加或减少时，另一个变量也相应增加或减少；
B-负相关：一个变量增加或减少时，另一个变量却减少或增加；
C-非线性相关：变量之间的关系近似地表现为一条曲线；
D-无相关：说明两个变量是独立的，即由一个变量值，无法预测另一个变量值。
相关系数
相关系数：根据样本数据计算的两个变量之间线形相关程度的统计量，用符号“r"来表示。
*
相关系数表示的意义
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相关系数r是对两变量线性相关的测量，数值的范围从-1到0，到+1，表达变量间的相关强度。
r值为+1表示两组数完全正相关
r值为-1表示两组数完全负相关，说明它们间存在反向关系，一个变量变大时另外一个就变小
当r值为0时表示两变量之间不存在线性关系
相关系数取值范围限于：－１≤r≤＋１
Excel中计算相关系数有两种方法
Excel数据分析功能
CORREL()函数
文件/选项/Excel选项
加载项/分析工具库/Excel加载项/单击“跳转”
在加载宏对话框中勾选“分析工具库”
加载“分析工具库”
示例1-利用Excel数据分析计算相关系数
根据表中的数据计算不良贷款、贷款余额、累计应收贷款、贷款项目个数、固定资产投资额之间的相关系数
法1：数据/数据分析/相关系数/做如下图所示设置
可见，不良贷款与各项贷款余额的相关性最高
示例1-利用Excel数据分析计算相关系数
法2-利用CORREL()函数也可以求出上述任意两个变量之间的相关系数
添加标题
=CORREL(Array1,Array2)
添加标题
array1和 array2为需要确定相关性的两组数据
添加标题
添加标题
两种方法的区别
添加标题
方法1可以求出一批变量之间的相关系数
添加标题
方法2只可以求出2个变量之间的相关系数
回归分析
回归分析侧重考察变量之间的数量伴随关系，并通过建立变量之间的数学表达式将这种关系描述出来，进而确定一个或几个自变量的变化对另一个特定变量（因变量）的影响程度，从而由自变量的取值预测因变量的可能值。
从一组样本数据出发，确定变量之间的数学关系式。
对该关系式的可信度进行各种统计检验，并从影响某一特定变量的诸多变量中找出哪些变量的影响是显著的，哪些是不显著的。
利用所求的关系式，根据一个或几个变量的取值来估计或预测另一个特定变量的取值，并给出这种估计或预测的可靠程度。
回归分析按照涉及的自变量的多少，可分为一元回归分析和多元回归分析。按照自变量和因变量之间的关系类型，可分为线性回归分析和非线性回归分析。