单方程计量经济学模型综合练习.ppt

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从模型中剔除Y（-1）
商学院 王中昭
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消费模型拟合结果
思考：为了不剔除解释变量，可采用广义差分法（或去掉常数）来处理多重共线性（见下页）。
Yt=(It-*It-1)+-1--2, 比上面模型好！
三、发电量与工农业总产值关系模型
商学院 王中昭
01
理论模型设计：变量选择和模型关系的确定。
02
样本数据的收集
03
参数估计及模型检验
04
检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关。
05
异方差检验
06
多重共线性检验
07
最终模型及模拟结果
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1、理论模型设计
商学院 王中昭
研究目的：发电量与居民生活及工农业生产之间的定量关系，考察能源是否是制约经济发展的瓶颈。当前我国电力是什么情况？
例题处理的1971-1994的样本。是什么时期？
现实情况是又什么样了？1997年以后，我国已初步确立了社会主义市场经济体制，市场经济运行的显著特征——告别了短缺步入了“平衡”，但是从最近几年来看。电力仍然是制约经济发展的瓶颈。
初步探索结果：发电量与居民用电关系不显著。这里只探索发电量与工农业生产的关系。
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怎么确定出来的？
变量选择与模型关系式的确定
商学院 王中昭
因为涉及价值量指标，由于物价因素的影响，没有可比性，必须采用口径一致的物价指数进行调整。下面入选的变量是按当年价统计的。
发电量Y与农业总产值Z1线性关系。
Y与轻工业总产值Z2成二次关系：Y~(Z2)½
Y与重工业总产值Z3成二次关系：Y~(Z3)½
Yt=b0+b1Z1t+b2(Z2t)½+b3(Z3t)½+μt
t=1971,1972,……,1994
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2、样本数据的收集
商学院 王中昭
Z2、Z3—资料来源：《中国工业年鉴》
Z1—资料来源：《中国农业年鉴》
用农副产品收购价格总指数P1来调整Z1,用农村工业品零售价格总指数P2来调整Z2、Z3，资料来源：《中国物价统计年鉴》，（现在这些价格指数有何变化？）
显然，物价总指数的口径并不理想.
Y——单位：亿千瓦小时
Z1、Z2、Z3——当年价，单位：亿元
P1和P2两个物价总指数，1950=100。
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原始数据（P87）：文件名：
Yt=b0+b1X1t+b2(X2t)½+b3(X3t)½+μt
数据资料处理
商学院 王中昭
X1=Z1/P1
X2=Z2/P2
X3=Z3/P2
这三个总产值经物价总指数调整后，成为可比，均调整到基期1950的价。调整后的数据如右图,其关系仍然线性关系为：
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