2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库及参考答案【a卷】.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、 新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（　　）。




【答案】：B
2、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。
-以上国家或地区政府发行的债券



【答案】：A
3、下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是（　　）。
、实施和调整审计计划



【答案】：D
4、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的( )的风险管理策略。




【答案】：B
5、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。
、管理不善

，无法为产品定价
，使交易和定价产生了错误
【答案】：D
6、（2019年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（　　　）。




【答案】：D
7、（2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（ ）。
，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异



【答案】：B
8、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是( )。




【答案】：C
9、马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
—方差模型



【答案】：A
10、下列关于授信审批的说法，不正确的是（　　　）。


，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量
，应当考虑衍生交易工具的信用风险
【答案】：B
11、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　　）。



，也可用于对冲信用质量下降的风险
【答案】：C
12、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（　　　）。




【答案】：C
13、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。


，交易隐蔽

【答案】：C
14、以下情况说明商业银行流动性强的是( )。




【答案】：C
15、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（　　）。




【答案】：A
16、（2018年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核心工具是（　　　）。




【答案】：C
17、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。
、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额


，决定是否对限额管理体系进行调整
【答案】：C
18、 以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（??）




【答案】：A
19、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户。发现有3个客户违约，则3％代表( )。




【答案】：A
20、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。




【答案】：A
21、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。
%
%
%
%
【答案】：C
22、 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（　　）。
=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

％

【答案】：D
23、 以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（　　）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。
①
②
C.①和②
D.①、②、③
【答案】：C
24、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（　　）。




【答案】：D
25、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（　　　）。
%
%
%
%
【答案】：D
26、下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。
、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

，强化激励约束机制
、董事、监事和高级管理人的权利、义务
【答案】：B
27、小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（ ）。
％
％
％
％
【答案】：C
28、 2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。




【答案】：B
29、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（　　）。
，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
，极大地改变了商业银行经营管理模式
，并有效管理商业银行的业务模式
，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求
【答案】：C
30、违约的定义是（　　　）的重要定义。




【答案】：D
31、下列各项不属于关键风险指标的是（　　　）。




【答案】：C
32、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。




【答案】：C
33、市场风险不包括（　　　）。




【答案】：D
34、（ ）是深入理解各种风险的成因及变化规律。




【答案】：B
35、战略风险的类型包括()。




【答案】：D