2025年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库及参考答案（模拟题）.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。




【答案】：D
2、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。


，交易隐蔽

【答案】：C
3、下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是（ ）。




【答案】：A
4、（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。




【答案】：B
5、ZSTP15的额定动作温度为（　　　）0C。




【答案】：A
6、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，%，%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（　　　）。
A.－%～%
B.－%～%
%～%
D.－%～%
【答案】：D
7、（2018年真题）2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元（约合4．19万元人民币）的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91．2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（　　　）。
A.（1）（3）
B.（1）（2）（3）（4）
C.（1）（3）（4）
D.（1）（2）
【答案】：A
8、下列( )不属于我国商业银行面临的风险种类。




【答案】：A
9、以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。




【答案】：D
10、对于商业银行而言，监管风险是指（ ）。
、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险
，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险
，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险
【答案】：C
11、（ ）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。




【答案】：C
12、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（　　　）

％的固定利率债券
％的固定利率债券
％的固定利率债券
【答案】：D
13、（2019年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（　　　）。




【答案】：A
14、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（　　　）。




【答案】：B
15、 ()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。




【答案】：A
16、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　　）人民币。
，5亿元



【答案】：B
17、 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（　　）。
％；25％
％；20％
％；25％
％；30％
【答案】：C
18、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有（??）天交易账户的损失超过780万元。




【答案】：D
19、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )
，制定各类资产的合理比率指标
，并对各类资产负债准确计量
《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%
《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%
【答案】：D
20、检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（　　　）。
，在作业过程中解决问题
，继续作业活动
，直到符合要求
，不做任何处理
【答案】：C
21、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。




【答案】：B
22、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。




【答案】：B
23、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。
、复杂性、及时性
、复杂性、便捷性
、数量、及时性
、及时性、便捷性
【答案】：C
24、银行要承受不同形式的（　　　），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合 法性，从而无法获得相应法律保护的风险。




【答案】：A
25、假如某房地产项目总投资10亿元，，。在不利的市场条件下，，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。




【答案】：A
26、在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　　　）。




【答案】：A
27、（　　）负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。




【答案】：B
28、以下情况说明商业银行流动性强的是( )。




【答案】：C
29、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（　　　）。
，初步确定对该集团整体的授信额度
，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力
，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值
，调整各成员单位的授信限额
【答案】：B