投资学考试计算题.ppt

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第十章 证券投资收益与风险
01
第十一章 证券内在价值分析
02
第十二章 证券投资的基本分析
03
第十三章 证券投资的技术分析
04
第十四章 现代证券投资组合理论与业绩评价
05
内容提要
01
第十章 证券投资收益与风险
第一节 证券投资收益
01
第二节 证券投资风险
02
第三节 投资收益与风险
03
内容提要
投资收益的概念
投资收益的计量方法
单一证券预期收益率
证券组合的预期收益率
投资收益的概念及计量方法
第一节 证券投资收益
A
B
C
r
p
r
p
r
p
1


1



2






3






4


-



例：假定投资人要在ABC三种资产中选择一种或两种资产进行投资。估计第二年每种资产的收益率可能有4种结果，每一个估计的结果都有一个确定的概率与之对应，如表所示。
解：计算得到A、B、C资产的期望收益率为：
相当于组合中各类资产期望收益率的加权平均值，权数为各资产价值在资产组合总价值中所占的比重；
1
计算公式：
2
证券组合的预期收益率
例：某投资者选择A、B、C三种证券组合进行投资，证券A的投资额为总投资额的30%，预期收益率为10%；证券B的投资比例为40%，预期收益率为20%；证券C的预期收益率为15%，则该投资组合的预期收益为：
例：某投资者选择两种证券进行组合投资，各占投资总额的一半，证券A的预期收益率为16%；证券B的预期收益率为24%；则该投资组合的预期收益为：