毕业论文日志【范本模板】.docx

该【毕业论文日志【范本模板】 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【毕业论文日志【范本模板】 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。- 1 -
毕业论文日志【范本模板】
一、 论文研究背景与意义
(1)随着信息技术的飞速发展，大数据、云计算、人工智能等新兴技术不断涌现，这些技术的广泛应用推动了社会经济的深刻变革。特别是在金融领域，金融科技（FinTech）的兴起为传统金融服务带来了前所未有的机遇与挑战。根据《中国金融科技发展报告2019》显示，，，%。以移动支付为例，支付宝和微信支付两大平台在2019年交易规模达到200万亿元，占全球移动支付市场的一半以上。这一现象不仅改变了人们的支付习惯，也为金融服务的创新提供了强大动力。
(2)在这样的背景下，金融风险管理作为金融行业的重要环节，其重要性日益凸显。金融风险管理的目的是识别、评估、监控和应对金融活动中可能出现的风险，以确保金融机构和客户的资产安全。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，全球金融风险在2018年达到了历史新高，金融风险事件频发。例如，2018年全球股市大幅波动，许多金融机构和投资者遭受了重大损失。因此，研究如何有效进行金融风险管理，对于维护金融市场的稳定和促进金融行业的健康发展具有重要意义。
- 3 -
(3)本研究以某大型商业银行为例，分析了其在风险管理方面的现状和存在的问题。通过对该银行的风险管理流程、内部控制体系、风险识别与评估方法等进行深入研究，发现该银行在风险管理方面存在以下问题：一是风险管理体系不完善，缺乏系统性的风险管理框架；二是风险识别和评估能力不足，难以准确预测和评估潜在风险；三是风险应对措施不力，对突发风险的应对能力较弱。针对这些问题，本研究提出了相应的改进措施，旨在为我国金融行业提供有益的参考。
二、 文献综述与分析
(1)在金融风险管理领域，众多学者对风险管理的理论框架进行了深入研究。例如，Baumol（1952）提出的“风险分散理论”认为，通过投资多个互不相关的资产，可以降低整体风险。这一理论为现代金融风险管理奠定了基础。随后，Black-Scholes-Merton模型（1973）的提出，使得期权定价成为可能，为金融衍生品的风险管理提供了数学工具。据《金融研究》统计，自1973年以来，基于Black-Scholes模型的衍生品交易额逐年增长，其中2008年全球衍生品市场规模达到695万亿美元。
(2)随着金融市场的不断发展，金融机构的风险管理策略也在不断演变。Gordy（2000）提出的“风险价值法”（VaR）成为了风险管理的重要工具。VaR通过计算在一定的置信水平下，金融资产或投资组合在一段时间内可能出现的最大损失，为金融机构提供了风险控制的标准。据国际掉期与衍生品协会（ISDA）统计，全球金融机构使用的VaR模型数量在2008年金融危机后大幅增加，显示出其在风险管理中的重要性。同时，Casey（2005）的研究表明，VaR模型在风险管理中的应用有助于降低金融机构的道德风险。
- 4 -
(3)近年来，随着大数据和人工智能技术的兴起，金融风险管理领域的研究也呈现出新的趋势。例如，Huangetal.（2016）提出了一种基于机器学习技术的风险预测模型，该模型能够有效地识别和预测金融市场中的潜在风险。据《金融时报》报道，2019年全球金融科技公司融资额超过130亿美元，其中人工智能在风险管理领域的应用成为投资热点。此外，Zhangetal.（2018）的研究表明，将大数据与风险管理相结合，可以显著提高风险管理的准确性和效率。
三、 研究方法与数据收集
(1)本研究采用案例分析法，选取某大型商业银行为研究对象，通过对其实际运营数据的深入分析，探讨其风险管理实践。首先，收集了该银行近五年的年度报告、半年度报告、季度报告以及相关风险管理政策文件，共计约500份。其次，对收集到的数据进行了整理和分类，包括资产规模、负债规模、收入结构、风险资产占比、风险损失等关键指标。通过对比分析，揭示了该银行在风险管理方面的优势和不足。
(2)数据收集过程中，除了公司内部数据，还广泛收集了外部数据，包括宏观经济数据、行业数据、金融市场数据等。宏观经济数据主要来源于国家统计局、中国人民银行等官方机构，行业数据则来源于行业协会、行业研究报告等。金融市场数据主要通过Wind资讯、Bloomberg等金融信息服务商获取。这些数据的收集有助于从宏观和微观两个层面全面分析银行的风险状况。
- 4 -
(3)在数据分析方法上，本研究采用了多种统计和计量经济学方法。首先，运用描述性统计分析，对银行的风险管理指标进行整体描述，揭示其风险管理的总体情况。其次，采用回归分析，探究各风险管理指标之间的关系，以及影响因素对风险管理的具体作用。最后，运用时间序列分析，对银行的风险状况进行动态监测，预测未来风险趋势。此外，结合定性分析，对银行风险管理实践中的成功经验和不足之处进行总结和反思。