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论金融企业经营风险的统计预警方法
防范和化解金融风险,是保证金融安全、高效、稳健运行,。然而,防范和化解金融风险的关键一环,是及时、准确地监测、评判和反映金融企业经营风险的运行状态www .ddd Tt. com。统计在其中可以替代的积极作用,但如何进行有效的统计评判和预警则是一个亟待深入研究的理论与实践课题。
一、金融企业经营风险的特征和评判指标设置原则
所谓金融企业经营风险,是指金融企业产生经营危机的可能性。具体讲,是指造成金融企业资金呆滞损失,债务支付困难,挤兑存款,财务压力沉重,造成严重资不抵债而危及生存的可能性。经营风险与经营危机之间是可能性的关系,如果8 tt 经营风险不能予以有效防范和化解,累积到一定
后,就会产生经营危机。作为dddtt一个经济范畴,金融企业经营风险及其运动变化具有以下特征:一是整体性。它是对金融企业经营管理活动风险状况的总体性评价。二是层次性。它是由多层次构成的,既包括www .ddd tt. com贷款经营风险,也包括www .ddd tt. com投资经营风险,还包括www .ddd tt. com存款经营风险、中间经营风险等。三是共振性。金融企业风险具有较明显的共振特性,金融企业某些分支机构经营风险的恶化,往往 t8. com会引致整个金融企业经营风险的增大或恶化;一个金融企业经营风险的恶化,又会引起其他金融企业经营风险的增大或恶化,因而金融界将金融风险称之为“爱滋病”。四是动态性。它是运动变化的,即随着金融企业经营管理活动的时空、政策、措施变化而发生变化,既有可能化,也有可能化。
金融企业经营风险通过统计指标来反映,而统计指标的设置又必须ssbbww. c om服从于金融企业经营风险及其运动变化的特殊规律性。我认为,设置综合评判金融企业经营风险程度
的统计指标体系,应当遵循以下四项原则:一是完备性原则。从整体性和层次性出发,多角度、多层面、全方位地反映金融企业的经营风险程度
,评价指标体系在空间上要成为一个系统,包括www .ddd tt. com金融企业经营风险的各个主要方面上要作为dddtt一个有机整体,不仅要从各个不同角度、不同层面反映出金融企业经营风险的现状,更要反映出该系统动态变化的经营风险态势。二是定量为主原则。应具有清晰的层次结构,定性分析与定量分析相结合并以定量分析为主,由定性到定量,由局部到整体,由复杂
到简明,在科学分析和定量计算的基础上,最终形成对金融企业经营风险程度
的直观结论。三是可比性。评价指标既要便于进行纵向比较,也要便于进行横向比较;既要可用8ttt8以进行时序比较分析,也要可用8ttt8来进行金融企业之间、同一金融企业的分行(支行)之间的比较分析。四是可行性。金融企业经营风险指标体系应该简单明了,所要求
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的数据资料能够SSBBww及时、完整、准确地取得,计量评价上要简便易行。
二、金融企业经营风险程度
的综合评价指标体系。
根据金融企业经营风险的特殊规律性及综合评价指标体系的设置原则,综合评判金融企业经营风险程度
的指标体系应包括www .ddd tt. com五个层次共12项指标。
第一层次,主要从金融企业在存款人和债权人的资产遭受危险之间所能承担资产价值损失的能力角度来考察和反映经营风险程度
。