港交所蓝筹股中信泰富(香港交易所代码:00267)10月20日发布公告警示称,该公司与银行签订的以澳元累计目标可赎回远期合约,因澳元大幅贬值而跌破锁定汇价,目前公司已录得147亿港元(下同)亏损,其中逾8亿元亏损确认于今年入账,其余部分则为未实现亏损。
这一亏损额可列为美国次贷危机以来,港交所绩优股公司迄今最大的一宗亏损事件。市场人士预计,中信泰富的预警只是掀开外汇期权合约下的“冰山一角”,未来将有更多公司遭受类似打击。
中信泰富同时公告称,公司“财务董事”张立宪及财务总监周志贤已引咎辞职。
中信泰富主席荣智健20日表示,他对有关外汇期权的投资决定“不知情”,“这是他(张立宪)自作主张,并不是通过合法途径。”荣智健承认,若澳元仍然持续下跌,“公司损失可能超过147亿元”。受此影响,中信泰富股价周二出现暴跌,下挫55%,。公司市值剩余140余亿港元。
中信泰富在公告中称,为对冲澳元升值风险,锁定公司位于澳洲铁矿项目开支成本,中信泰富与香港银行签订了四份杠杆式外汇买卖合约,其中三份为澳元兑美元汇率挂钩,另一份则为人民币兑美元的汇率挂钩。后者因波动不大,在此次事故中未产生不利影响。然而业内人士认为,中信泰富的衍生品交易金额远大于其澳元真实需求,因而应视为投机而非套期保值,“如果真是套期保值的话,只要买最简单的期货产品就可以了,根本无需签订如此复杂的合约。”
公告显示,三份标明澳元兑美元汇率挂钩的合约以澳元累计目标可赎回远期合约为主。按合约内容,公司须分月接货,,合约期满至2010年10月。
根据合约,,若汇率低于此数值,公司须以两倍接货。此外,合约明确指出“止赚不止蚀”。
而不幸的是,,。
"澳元门"之痛
从中信泰富,到中国"双铁",越来越多的中资公司栽在了澳元上。单就中国中铁而言,(),但公司主营业务依然保持较好,应该说短期的风险爆发之后,不会对公司未来业务发展产生太大的影响。同样,,,也不会有太大影响。但两只个股却双双遭遇A股跌停,H股亦是惨跌。
昨日,
中信泰富创中资股衍生品亏损纪录 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
