商业银行风险管理
郭战琴
1
银行风险
Basel II
操
作
风
险
市
场
风
险
信
用
风
险
概念
管理
技术
学术
研究
Basel资本协议
中国的资本监管
2
银行风险
Basel II
操
作
风
险
市
场
风
险
信
用
风
险
概念
管理
技术
学术
研究
Basel资本协议
中国的资本监管
3
全世界的人都咬了你
有一个人咬了你
自己咬了自己一口
4
国内商业银行的信用风险管理
依据巴塞尔新资本协议
国内有关监管文件
《商业
银行
集团
客户
授信
业务
风险
管理
指引》
内部评级法
标准法
《商业
银行
与内
部人
和股
东关
联交
易管
理办
法》
《商业
银行
授信
工作
尽职
指引》
违约率
违约损
失率
期限
暴露
“梦里花落知多少”
学术研究的焦点
5
国内商业银行的市场风险管理
缺口分析:
将所有生息资产和付息负债
按照重新定价的期限划分到
不同的时间段,在每个时间
段内,将利率敏感性资产减
去利率敏感性负债,再加上
表外业务头寸,就得到该时
间段内的重新定价“缺口”。
以该缺口乘以假定的利率
变动,即得出这一利率变
动对净利息收入变动的大
致影响。
久期分析:
也称为持续期分析或期限
弹性分析,是衡量利率变
动对银行经济价值影响的
一种方法。
在险价值VaR:
6
国内商业银行的操作风险管理
《巴塞尔新资本协
议》
《中国银行业监督
管理委员会关于
加大防范操作风
险工作力度的
通知》
不能照搬国外的探索和经验
7
资本配置与绩效度量
风险调整收益
RAROC=
风险调整收益
收入-支出
+经济资本的
收益+/-经济
转换价格
资本:
信用风险
市场风险
操作风险
8
9
巴塞尔
资本协议
产生背景
协议目的
新协议的
核心思想
演变历程
10
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