计量经济学:是经济的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合
计量经济学的研究步骤:(模型设定) (估计参数) (模型检验) (模型应用)
设立一个良好的计量经济学模型,主要注意以下三方面的问题:
对计量经济模型的检验主要应从以下四个方面进行:
计量经济模型可应用于:
计量经济模型中的变量:被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量
内生变量与外生变量关系:内生变量是其数值由模型所决定的变量,内生变量是模型求解的结果。在计量模型中,外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化,而内生变量却不能反过来影响外生变量
计量经济学中应用的数据:
经济变量的相互关系主要包括:
从总体回归函数中引进随机扰动项的原因:
简单线性回归基本假定::即在给定解释变量的条件下,随机扰动项的条件期望或条件均值为零 :即对于给定的每一个X,随机扰动项的条件方差都等于某个常数 :随机扰动项逐次值互不相关 4:随机扰动项与解释变量X不相关 5:正态性分布:随机扰动项服从正态分布
最小二乘法和极大似然法的基本原理:最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测后,最合理的参数估计量应该使得模型能最好的拟合样本数据。
极大似然法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测后,最合适的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大
OLS估计式的统计特征::参数估计量β是Y的线性函数 :估计的参数β的期望值等于总体回归函数的真实值 :在所有线性无偏估计量中,该参数估计量方差最小。
高斯—马尔科夫定理:OLS的估计量是总体参数的最佳线性无偏估计量
多元线性回归古典假设:
多重共线性:指各个解释变量之间有准确或近似准确的线性关系
不完全多重共线性下产生的结果: ,置信区间趋于变大 ,假设检验容易作出错误的判断 ,可能会造成可绝系数较高
多重共线性的检验:
降低多重共线性的经验方法:
多重共线性
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