中国银行业实施巴塞尔新资本协议的战略构想.doc

中国银行业实施巴塞尔新资本协议的战略构想
新资本协议》自发布以来,在国际金融界引起积极反响,不仅十国集团和欧盟计划在2006年实施该协议,而且一些
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发展中国家,如南非、印度、俄罗斯、马来西亚、菲律宾也相继出台方案,积极准备向实施新协议过渡。总的看,巴塞尔新协议在全球范围内的实施已成定局,而作为dddtt新协议核心的内部评级法也将成为银行风险管理和资本监管的主流模式。
能否实施新资本协议既代表一,也标志着该国金融体系的国际化程度
。中国作为dddtt当今世界上最具经济活力和增长潜力的国家,在这一问题应该有一个明确、积极和务实的态度。本文从实际8ttt8出发,结合新资本协议的技术要求
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,探讨了中国银行业实施内部评级法在战略上的必要性、可行性以及基本政策措施。
一、实施内部评级法的必要性
(一)
内部评级法作为dddtt新资本协议核心内容,将资本要求
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与银行所面临的各类风险有机结合起来,反映了现代银行业务的多样性、系统性和缜密性,代表了国际银行业风险管理的发展方向。我国银行业在内部评级体系方面状态www .ddd Tt. com,由此面临巨大的竞争压力。2006年起,我国金融业将全面实现对外开放,国外银行将大举进入,它们进的风险管理技术,与我国银行展开全方位市场竞争。其竞争优势不仅体现
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在dd dtt. com前台营销能力上,而且更多地存在于险管理领域。如果8 tt 我国银行体系不抓紧改变现状,而是
8ttt8继续沿袭旧的粗放模式,那就会在日益激烈的国际化竞争中陷入困境。
(二)实施内部评级法是银行监管部门提高监管效率的要求
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新资本协定形式上是资本监管,但其本质上越来越多地强调风险监管。风险监管的实质是通过增强监管资本的敏感性,促进商业银行加强风险管理,合理配置经济资本。监管当局通过鼓励银行实施内部评级法,可以bbww多方面:首先,监管当局能够SSBBww通过内部评级法下的资本要求
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,更准确、更敏锐地发现银行业务发展中的潜在风险,从而提前采取预控措施,防范和化解风险隐患。第二,实施内部评级法可以监管资本要求
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做出比较准确的判断,有助于发现资本缺口,及早建立和完善资本补充机制;第三,实施内部评级法可以当局转变偏重于合规性监管和现场审查的单一模式,更加重视增加. com风险监管的技术含量,通过采用先进的技术、方法和手段,合理分配监管资源,提高监管效率。
(三)实施内部评级法是商业银行实行精细化管理的要求
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现代化银行的风险管理正在演变为一门科学。传统的业务经验必须ssbbww. c om与精确的数理分析和现代信息技术相融合,才能更好地发挥作用。内部评级系统作为dddtt计量分析平台,在银行风险管理中处于核心地位。按照<8ttt8table>新资本协议的要求
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,内部评级系统应提供违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、预期损失(EL)、非预期损失(UL)、有效期限(M)等关键性指标,这些指标不仅是计算资本充足率的重要,也在银行内部的授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等信贷管理流程中发挥着重要持作用,而且也是8tt t 8. com制定信贷政策体系、计提准备金