风险相关管理学第十章.pptx

第10章操作风险管理
操作风险的概念和种类是什么?
操作风险的定性评优方法是怎样的?
操作风险量化模型有哪些?
操作风险的管理过程有哪些?
无锡尚德破产案
2013年3月20日,代表中国光伏第一品牌的尚德电力旗下子公司无锡尚德进入破产重整。尚德电力由一个明星企业到破产重整的转折点,是其海外电站投资基金GSF担保造假事件的爆发。
环球太阳能基金管理公司(GSF)是尚德电力旗下海外电站的投资平台,尚德电力拥有GSF 80%的股份,施正荣和GSF的管理方GSF Capital各自拥有GSF10%的股份。
2009年,GSF在意大利投资建设145MW电站项目,。这笔贷款的担保方为尚德电力,尚德电力担心意大利电站项目的风险,又让GSF 。
2012年8月,尚德电力称在检视了其与GSF Capital关于意大利项目的原始文件后,发现GSF ,那么,一旦电站在出售过程中遇到任何风险,将由尚德兜底全部损失。
2012年以后,国内光伏产业因产能过剩导致的产品价格急速下跌,金融危机又导致欧洲各国对新能源补贴骤减,几乎无法实现盈利。
2012年10月,银监会主席尚福林在例行的季度经济金融形势通报会上,直指光伏行业正在暴露的信贷风险,特别强调“要重点关注船舶、电力、光伏、钢铁及钢贸等行业,以及沿海地区的风险暴露”。
,当时尚德电力总负债已经超过200亿元人民币,新增贷款几无可能。只有出售GSF旗下的电站才有可能筹到这笔款项。但因为涉及违规担保,尚德电力出售GSF的计划落空。
,当时尚德电力总负债已经超过200亿元人民币,新增贷款几无可能。只有出售GSF旗下的电站才有可能筹到这笔款项。但因为涉及违规担保,尚德电力出售GSF的计划落空
3月18日,法院判决无锡尚德实施破产重整
操作风险的概念(一)
狭义概念
操作风险是存在于商业银行“运营”部门的操作风险,界定为由于控制、系统及运营过程中的错误或疏忽而可能引致的潜在损失的风险。
缺点:一定程度上遗漏了内外欺诈行为
广义概念
操作风险是除市场风险与信用风险之外的一切金融风险
采用此定义的初衷是期望能够了解和掌握在已经计量出的市场风险和信用风险之外所有潜在损失对其成本和利润的影响
缺点:过于宽泛实际中也很难区分三种风险对机构的影响
操作风险的概念(二)
英国银行家协会:操作风险是由于内部程序、人员、系统的不完善或事物,或外部事件造成直接或间接损失的风险
新巴塞尔协议:“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。
新巴塞尔协议将金融机构的业务类型分为8种
支付与清算(Payment & Settlement)
代理服务(Agency Services)
资产管理(Asset Management)
零售经纪(Retail Brokerage)
公司金融(Corporate Finance)
交易与销售(Trading & Sales)
零售银行业务(Retail Banking)
mercial Banking)