华夏债券投资基金
2006年年度报告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二○○七年三月三十一日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2006年1月1日起至2006年12月31日止。
目录
一、基金简介 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3
(一)主要财务指标 3
(二)基金净值表现及收益分配情况 3
三、管理人报告 6
四、托管人报告 9
五、审计报告 10
六、财务会计报告 11
(一)基金会计报表 11
(二)会计报表附注 15
七、投资组合报告 26
(一)报告期末基金资产组合情况 26
(二)报告期末按券种分类的债券投资组合 26
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 26
(四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 27
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 27
(六)投资组合报告附注 27
八、基金份额持有人户数和持有人结构 28
(一)持有人户数 28
(二)持有人结构 28
九、开放式基金份额变动 28
十、重大事件揭示 28
十一、备查文件目录 32
一、基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:华夏债券投资基金
基金简称:华夏债券(A/B类)、华夏债券(C类)
交易代码:001001(前端收费模式);001002(后端收费模式);001003(C类收费模式)
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2002年10月23日
报告期末基金份额总额:1,217,213,
其中:
华夏债券(A/B类):961,515,
华夏债券(C类):255,698,
基金合同存续期:不定期
(二)基金产品说明
基金投资目标:在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
基金投资策略:本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
业绩比较基准:53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
(三)基金管理人有关情况
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码:100032
法定代表人:凌新源
信息披露负责人:张弘弢
联系电话:(010)88066688
传真:(010)880666566
国际互联网址:
电子邮箱:chinaAMC@
(四)基金托管人有关情况
基金托管人名称:交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
法定代表人:蒋超良
信息披露负责人:张咏东
联系电话:(021)68888917
传真:(021)58408836
国际互联网址:
电子邮箱:zhangyd@
(五)信息披露事宜
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站告。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
(六)聘请的会计师事务所
法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区东昌路568号(邮编:200120)
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)
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