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移动平均汇聚背弛指标(MACD)
MACD称为指数平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence and Divergence)。是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线, MACD的意义和双移动平均线基本相同, 但阅读起来更方便。
当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。MACD是Geral Appel 于1979年提出的,它是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
公式算法
DIFF线(Difference)收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差,也就是(12个交易日的指数平滑移动平均线)-(26个交易日的指数平滑移动平均线),例如从2009年1月5日--2009年1月20日(扣除4个周末,共计12个交易日),用这12个交易日的收盘价算出一个滑动平均值,就是12个交易日的指数平滑移动平均线。(算法在下边,至于计算公式产生的原因就不要研究了,总之专家)
DEA线(Difference Exponential Average)DIFF线的M日指数平滑移动平均线,DIFF本身就是12日平均减去26日平均所得的“值差”,而DEA则是这个连续9日的这个“差值”的平均数(就是简单的算数平均数),
MACD线 DIFF线与DEA线的差,彩色柱状线。
参数:SHORT(短期)、LONG(长期)、M 天数,一般为12、26、9
公式如下所示:
加权平均指数(DI)=(当日最高指数+当日收盘指数+2倍的当日最低指数)
十二日平滑系数(L12)=2/(12+1)=
二十六日平滑系数(L26)=2/(26+1)=
十二日指数平均值(12日EMA)=L12×当日收盘指数+11/(12+1)×昨日的12日EMA
二十六日指数平均值(26日EMA)=L26×当日收盘指数+25/(26+1)×昨日的26日EMA
差离值(DIF)=12日EMA-26日EMA
根据离差值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆,此值又名DEA或DEM。
今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10
柱状值(BAR)=2*(DIF-DEA)
下面是对公式的理解。
EMA(S)=当日收盘*2/(S+1)+昨日EMA*(S-2)/(S+1)=(当日收盘-昨日EMA)*2/(S+1)+昨日EMA
(S为周期数,通常为12天和26天)
EMA反映的是一定周期内的每日收盘价加权值的和,权与平滑系数有关,平滑系数与所选周期日数有关,一定周期内的权和为1。当日权最大,以12日为例,,*,**;***……(26日,,*;**……),上述所说权只是近似。
DIF=EMA(短)-EMA(长),短周期通常为12天,长周期为26天。以12和26日为例(以下不特殊说明时,12和26为默认日周期),DIF要表明的是最近12天收盘价的加权和与最近26天收盘价的加权和的差值。DIF的计算原理是长短周期内股价加权累计的比较,展开计算公式,可以看出两部分:前12天的差与后14天的差。根据分配的权重,主要差值为前12天的,甚至可以理解为前12天涨幅的加权和。
DIF的重要参数有斜率 0值。0值上方,近期多方力量占优;反之,空方占优;0值为多空平衡点。斜率为正,多方占优;斜率为负,空方占优;斜率为0,多空平衡。有斜率就有拐点,拐点所处的位置可以用0轴来做参照,研究拐点从远离0轴的位置靠近0轴以及在0轴附近脱离0轴所代表的市场意义对操作有一定的指导作用。例如,拐点发生在0轴下方并且远离0轴的位置向上,表明可能有一个反弹,拐点向上的斜率表示反弹的力度,力度对空间有影响。
DEA(S)=前一日DEA*(S-1)/(S+1)+今日DIF*2/(S+1),参照前面EMA公式,DEA是对一定周期内的每天DIF值进行的加权和。以9天为周期,当日权最大,,*;**……。
DEA的计算来源于DIF,DIF来源于股价。DEA与DIF所揭示的市场意义相同,由于所取周期与周期中最近日期内的权重不同,DEA比DIF变化要更加平滑和稳定,在对股价变化的响应方面,