第8章蒙特卡洛模拟金融
衍生产品定价
随机模拟基本原理
随机数生成函数
均匀分布随机数生成函数
调用方式
R = unidrnd(N)
R = unidrnd(N,v)
R = unidrnd(N,m,n)
输入参数
N 生成1个随机数,在1到N之间
m 确定输出随机矩阵R的行数
n 确定输出随机矩阵R的列数
输出参数
R 随机数矩阵
生成服从连续均匀分布随机数
调用方式
R = unifrnd(A,B)
R = unifrnd(A,B,m)
R = unifrnd(A,B,m,n)
调用方式
R=normrnd(mu,sigma)
R=normrnd(mu,sigma,m)
R=normrnd(mu,sigma,m,n)
输入参数
mu 正态分布的均值
sigma 正态分布的方差
m 随机矩阵的行数
n 随机矩阵的列数
特定分布随机数发生器
调用方式
y=random('name',A1,A2,A3,m,n)
输出参数
name 表明随机数类型。
A1 对应的参数
m 生成矩阵的行数
n 生成矩阵的列数
蒙特卡洛模拟方差削减技术
蒙特卡洛方法模拟期权定
价
风险中性定价形式
rT ˆ
f e E() fT
欧式看涨期权,到期日欧式看涨期权现金流
2
max{0,S (0) e(r/2) T T
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