《金融工程》教学大纲.doc

《金融工程》教学大纲
课程名称
金融工程
英文名称
Financial Engineering
课程编号
 
开课学期
第7学期
学分/周学时
3/3
课程类型
学科类方向性课程
先修课程
《高等数学》、《西方经济学》、《货币银行学》、《国际金融学》、《金融市场学》
选用教材
郑振龙主编:《金融工程》,高等教育出版社,2003年
John Hull:《Option, Futures and Other Derivatives》,Prentice Hall,2006,6th edition
主要参考书
(1)John Hull:《Fundamentals of Futures and Options Markets》,Prentice Hall,2002,4th edition
(2)Terry J. Watsham:《Futures and Options in Risk Management》,Thomson Learning,1998,2nd edition
(3)Don M. Chance:《Introduction to Derivatives and Risk Management》, Thomson Learning,2004,6th edition
(4)John C. Cox:《Options Markets》,Prentice hall,1985
(5)张亦春、郑振龙主编:《金融市场学》(第二版),高等教育出版社,2003年
(6):《金融工程》,清华大学出版社,1998年
(7)宋逢明:《金融工程原理》,清华大学出版社,1999年
(8):《金融工程案例》,东北财经大学出版社,2001年
(9)陈松男:《金融工程学:金融商品创新选择权理论》,复旦大学出版社,2002年
一、课程性质、目的与任务
本课程为金融系金融工程专业必修课,金融专业和保险专业选修课。课程目的和基本任务为:通过授课,使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理;掌握衍生金融产品定价的基本原理;掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理;掌握金融工程的基本理论和技术,初步学会运用工程技术的方法,如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决金融问题;同时通过授课、作业、案例分析和基本培训,培养学生的金融工程思维,并进行相应金融职业道德的教育。
二、教学基本要求
(1)通过教学,应当使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义、市场运作、交易策略等基础知识。
(2)通过教学,应当使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。
(3)通过教学,应当使学生能够掌握运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利的基本方法和思路。
(4)通过教学,应当使学生能深刻领会金融工程的一些本质思想和思维方式,包括无套利分析思想、积木分析方法等。
(5)通过教学,应当使学生能初步掌握一定的技术能力,学会运用一些金融技术和基本软件,进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作。
(6)通过结合实际的教学,应当使学生逐步养成关注实际