我国商业银 行资本充足率亲周期性研究.pdf

倒矽�伎鱢节贸易声学硕士学位论文我国商业银行资本充足率亲周期性研究培养单位:金融学院专业名称:金融学研究方向:商业银行管理作者:李默指导教师:赵霜茁副教授论文日期:二。一二年三月学校代码:����������������������
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学位论文原创性声明学位论文作者签名:杏纵果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本≯�δ甓嘣挛��本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成人承担。特此声明
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摘要�年的金融危机给全球金融行业带来了沉重打击,对银行业造成的负面影响逐渐凸显。在对危机的反省中,各国逐渐意识到资本监管制度对银行业亲周期效应具有明显的强化作用,银行业经营的亲周期效应扩大了经济的波动,进一步加大了此次金融危机的危害程度。虽然在此次危机中,我国的银行业所受影响有限,但是危机带来的警示作用不可忽视。因此,研究我国商业银行的亲周期状况对于我国经济的稳定发展具有一定的现实意义。本文从定性和定量的角度来分析商业银行资本充足率的亲周期效应。在定性的角度,本文从银行业的监管制度和公允价值计量方法两个方面分析了商业银行资本充足率的亲周期效应的形成原因,并分析了目前我国商业银行在这两方面的适用状况。在定量的角度,本文采用部分已经上市的股份制商业银行��年至��年的季度数据,建立回归模型。理论和实证的结论都表明我存在亲周期效应,并且这种效应的存在会对宏观经济产生一定的负面影响。在文章的最后,结合我国的具体国情提出了在商业银行内部建立逆周期的信贷授信制度和资本缓冲、建立跨周期的内部评估模型和前瞻性的动态拨备,以及建立存款保险制度等建议,并且建议在银行内部谨慎的使用公允价值计量模型;提出我国应该完善宏观监管体系,加强审慎监管等建议。关键字:亲周期性,新资本协议,资本充足率
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目录致谢第一章引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���.��庀喙匚南住���������������第二章商业银行资本充足率亲周期效应的原因分析⋯⋯⋯⋯..���.�时炯喙苤贫鹊姆⒄埂���������������.�夜��始壑导屏糠椒ǖ氖褂谩�����������第三章我国商业银行资本充足率亲周期效应的实证分析⋯⋯�第四章政策建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���.��⒛嬷芷诘男糯�谛胖贫取��������������.�忧可笊骷喙芰Χ取������������������论文选题的背景及研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���相关文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���.��谙喙匚南住�����������������研究思路与框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯��本文的研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���本文的创新点和不足之处⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���监管制度对商业银行资本充足率的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���.�时炯喙艿那字芷谛вΨ治觥��������������公允价值计量方法对商业银行资本充足率的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���我国银行业资本充足率的亲周期状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���.�夜��幸导喙苤贫鹊姆⒄埂�������������模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..