罗普斯金：期货交易管理制度.pdf

苏州罗普斯金铝业股份有限公司期货交易管理制度
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
期货交易管理制度
(修订本)
(2011 年 6 月 30 日
公司第二届董事会第五次临时会议审议通过)

第一章总则
第一条为规范公司境内期货套期保值业务,有效防范和化解风险,根据深圳证券交易所发布的
《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号:商品期货套期保值业务》及国家有关法律、法规和
公司《章程》的规定,特修订本管理制度。
第二条本制度适用于苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)和所属全资子公司。
第三条公司在境内期货市场仅从事套期保值业务,不得进行投机和套利交易。公司的期货套期
保值业务只限于在境内期货交易所,不得进行场外市场交易。交易的商品期货品种与公司主营业
务相关的产品,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,减少公司生产所需的主要原材料因价
格波动造成的损失。
公司套期品种范围:与公司主营业务相关的铝金属期货。
第四条期货交易基本原则:
(一) 公司的期货交易应遵守国家法律、法规;
(二) 公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全;
(三) 公司应严格控制套期保值的资金规模,不得影响公司正常经营;
(四) 公司期货交易必须合理配置企业资源,降低原材料价格大幅波动的风险。
第五条期货交易管理原则:
(一) 公司相关部门在进行期货交易前,应知悉相关法律、法规和规范性文件关于期货交易的
规定,不得进行违法违规的交易;
(二) 公司进行商品套期保值业务只能进行场内市场交易,不得进行场外市场交易;
(三) 公司进行套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料;
(四) 公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套
期保值的现货量;
(五) 期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配,签订现货合同后,相应的套期保值头
寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间;
(六) 公司应以公司名义设立套期保值交易账户,不得使用他人账户进行套期保值业务;
(七) 公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行套
期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模,不得影响公司正常经营;
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苏州罗普斯金铝业股份有限公司期货交易管理制度
(八) 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定,致使公司遭受损失的,应视具体情况,
给予相关责任人以处分,相关责任人应依法承担相应责任。
第六条期货交易决策、执行和控制:
(一) 公司拟进行套期保值业务,应提交公司董事会审议;
(二) 公司全年期货套期保值累计投入保证金不超过 1,000 万元人民币;如拟投入保证金金额
超过 1,000 万元人民币,根据公司章程及有关内控制度的规定,由公司董事会或股东大会进行审
批授权后,依据本制度进行操作;
(三) 公司董事会根据实际需要对管理制度进行审查和修订,确保制度能够适应实际运作和新
的风险控制需要。
第七条公司进行期货交易必须执行严格的联合控制制度,即至少要由两名以上人员共同控制,
且期货交易员与资金调拨人员相分离,相互制约。
(一) 财务部依据公司相关制