横琴、前海、营改增最新政策分析.ppt

多重共线性产生的后果:
完全… 1、参数估计值的不确定性;
2、参数估计值的方差无限大
不完全… 1、可估参数,但不稳定;
2、估计量的方差增大;
3. t 检验失效
检验方法:
1、简单相关系数矩阵法;
2、综合判断法
3、辅助回归判定系数测度法
补救措施:
1、增加样本容量;
2、利用先验信息改变参数的约束条件
3、数据的结合;
4、利用差分方程(变换模型的形式)
5、逐步回归法
4—7章单选、多选题
(逐步回归法)
异方差(方差非齐性).
产生的后果:
1、参数估计量无偏,但不满足有效性;
2、t 检验失效
3、区间估计和预测精度降低
1、图形分析法
检验方法:
2、 Goldfeld-Quandt检验(样本分段法)
3、White检验
4、ARCH检验
补救措施:
1、加权最小二乘法
2、对原模型变换的方法
3、“一般解决法”(模型的对数变换)
自相关性
产生的后果:
1、参数估计量无偏,但不满足有效性;
3、参数的显著性检验(t 检验)失效;
4、区间估计和预测区间的精度降低
检验方法:
1、图示法;
2、D-W检验
补救措施:
1、广义差分法
4、德宾两步估计法*
注:对数变换
2、一阶差分估计法
3、科克兰内-奥克特法(Cochrane-Orcutt)迭方法
注:仅局部…能直接对“自回归模型”用OLS;库…、自…不能,
用工具变量代替Yt-1。
注:德宾h—检验用于检验自相关(和DW检验区别)
分布滞后模型估计的困难
1、自由度问题
2、多重共线性问题
3、滞后长度难以确定
有限分布滞后模型的修正估计方法
1、经验加权法
2、阿尔蒙(Almon)法
1、库伊克模型(无限分布滞后模型)
自回归模型的构建
2、自适应预期模型(解释变量是预期值)
3、局部调整模型(被解释变量是预期值)
1、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计是( )
A、无偏的,非有效的         B. 有偏的,非有效的
,有效的           D. 有偏的,有效的
A
2、Goldfeld-Quandt方法用于检验( )
.             B. 自相关性
         D. 多重共线性
3、DW检验方法用于检验( )
               B. 自相关性.
            D. 多重共线性
A
B
一、单选题
4、在异方差性情况下,常用的估计方法是( )
           B. 广义差分法
           D. 加权最小二乘法.
D
5、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )
6、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量( )
,非有效的.         B. 有偏的,非有效的
,有效的          D. 有偏的,有效的
A
A
7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( )
,方差无限大.         B. 确定,方差无限大
,方差最小          D. 确定,方差最小
8、用t 检验与F检验综合法检验( )
.              B. 自相关性
              D. 非正态性
A
A
16、所谓自相关是指( )
17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数
有( )
18、设
为解释变量,则完全多重共线性是( )
A
A
A
19、多重共线性是一种( )
A、样本现象                  
             
20、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数
21、DW检验中要求有假定条件,下列条件中不正确的( )
     
B. 随机误差项为一阶自回归形式

D. 线性回归模型为一元回归形式.
A
D
D