关于商业银行信贷风险管理的研究(精).pdf

西南财经大学
硕士学位论文
关于商业银行信贷风险管理的研究
姓名:左创宏
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:张静琦
20000515
内容提要风险是现代市场经济的基本特征之一,而银行信贷风险怒整个经济风鼹风险。文章还讨论了信贷风陵蛰理与襄蛙锻嚣瓷产受绩魄钢管理、构内,贷款决策权在个人与集体之间的分配,即对个人决策权与集体论文扶经济熙陵及锻弦嬉贷溉验管理戆一觳理论毖发,阐爨经济险翡集中反映。风险的本质在于收菔毒损失购可能性并存,因藤对经济主体有激励效应与约束效应。商妲锿行经营的本质藏憝在风险的这种双重效成的制衡下,回避与防燕风险,使风险降到囱巍可接受的程度,同器雩获取罨可麓大的鞠润。赉予信贷娩务在镊辱亍经蘩及经济逡萼亍中的重要地位,锻行的信贷风险掇劁就具有了特别霪要的意义。甚前,嚣文经济学界运爨信惠不霪称理论,对键行傣贷风险产燕靛募囡,取褥共识,即信息不对髂下的逆选择秘道德风险以及僖意不宪垒的客资本宠怒率管理、海部控捌静关系;并澄清了信贷风险管理认识上的一些误送。潋上内容构成了本文的第一章。文章的第二章蓠先沈较了各种外部组织形式勾风除管理效率的关系,指出外部组织形式并非影响信贷管理效率的决定性因索,耐内部组织结橡才是其中的关键瓣素。设计信贷风陵管理组织续梅鲍重点在于形成各部门之间的横向牵制和蛰级分支桃构的纵趣控制机割。强方蠢数锾行经过长嗣经营发媵,蠹懿缝织缝梅逐渐蠲诧为三太转笺块:市场块、操作块、镑理块,分别纷搜枣场羚拓、业务搽撵、集中管理的职能,三者耪互牵耧、糖互聚合。这耱缝缓设诗戆怒体糯褒稿赞篷务上,裁是窜、贷、查三耧序在缀缀结构上韵彻底分离,·即公司妲务部、信贷评审部、风险管理部分剐实施贷魏调查、贷中审查、贷慝检查职能,并且三个部门分别属于不同功毹块,以舭实现部门间的横向牵制。纵两控制主要是通邋贷款决策权在上、下级机构之间进行分配实现酌,鄢对集权型决策每分毂燮决策的选择;阏葑譬也包摆在圊一棍决繁投的选择。文鬻耀运缀缓繁理学熬基本嚣毽,谬缀讨论了这嚣缝共四种决策体制的优劣,搬出单纯使用上述任蜒一秘决策械制都存在基
主要诱因⋯一过度融资的技术分拆方法,并提爨了信瘸藤额在实际业权型与分权型结合起来,采取以个人决策及分权为主的贷款审;比授权章彗毙结合我甏麴实际情况,介绍了基准稍度一一信贷政策,指出我国离制度的意义及原因。其次,引用招商银行的成功范例一~弹性授权制明显的缺陷,因此现代麓业银行都倾向予将集钵决策与个人决策、集制度。这是实行贷款审批授权制度的理论依据。本文的第三章着重讨论了信贷风险管理的制度系统及其执行效率。组织控制理论认为,制度是保.��橹�δ苡呕�胺⒒印⒆橹���稳定的必簧条件,因此信贷风险管理的一个根本前提是制定并执行严格辩学的管理制度,把信贷风险的控制建立在制度保证的基础上。本各髑业银行应尽快建立统一、完备的信贷致策,正确划分誉标市场区域,确定统一的傣贷标准秘贷款发放原则,以充分发挥整体竞争实力,降低贷款风险。接着,文章用巴黎国际银行和加拿大皇家银行的实铡说明了如何设计相互制约的信贷程序,并讨论了实施审、贷、凌三分阉释了贷款决策授权的原则及审批权限划分标准的确定。在第五节“贷款菇险损失责任铡”中,笔者提出了一种新的责任追查顺序,即反信贷程序熬舞任追查顺浮,叛翔强备部门、各环节的相互制约,降低经营风险。本章�Ы饔Ы橛Я舜�罘缦展芾淼幕�擞肫兰壑贫鹊某绦蛴�内餐,指出内部穆核的权藏熬、独立牲楚保证制度系统有效的一个重要因素。在本囊的最殿,讨论了傣贷风险管理的制度效窭与锓行经营观念的关系,指出,彻底转变经营观念,注煎经营的稳健性魏利润的长期性是提高我的当务之急。信贷风险管理的技术与方法魑信贷风险管理中的技术因素,科学有效的决策技术、信息传输系统是现代信贷风险管理的物质基础。我国傣贷风险管理的薄弱点之一就是管理技术与方法的落后,因此本文第隧章携主要羁的裁是透过奔绍西方裔盐银行成熬的管理技术,为提赢我国信贷风险管理技术提供~些借鉴。文章着重介绍了信贷风险的务中的测算与分析方法,围绕借款人傣用可靠性、违约可能性懿评话技术和经营状况变化及破产的介绍了工商贷款炎信评分模型、消费信贷的资信评分模型等。在信贷风险管理信息系统中,羞重讨论了运熙
信贷管理信息系统的意义、信贷管理信息系统的设计思想及维护其有效性的措施。最后,本章介绍了信贷风险挽救技术与策略,指出成立专门的风险挽救机构是化解我国巨额不良信贷资产的措施之一。在第五章中,笔者提出信贷风险管理的核心是对人员的激励与控制的观点。现代管理理论认为一切管理归根结底是对人的管理,对人的行为的管理。信贷风险管理作为~种具体管理,其本质也是对人的管理。在信贷风险管理的四个子系统中,对人员的激励与控制系统居于支配地位,其它三个子系统