金融危机对银行流动性影响论文.doc

金融危机对银行业流动性影响论文摘要:金融危机对美国乃至世界经济产生了巨大影响,加剧了全球金融市场的动荡。次贷危机产生了严重的流动性问题,一些商业银行、国际投资银行因此而倒闭,这严重影响了金融行业的盈利能力和股票市值稳定。可以说,金融危机对银行业流动性风险管理提出了新的挑战。虽然我国银行业受金融危机的冲击有限,但是银行业仍应吸取金融危机的教训,强化对流动性风险的管理,不断完善未市场竞争加剧情况下的流动性管理工作。关键词:流动性;风险管理;金融危机;银行由于受金融危机的影响,全球金融市场继续表现疲弱,系统性风险的各项指标依然没有好转。这场始于美国房价暴跌的信贷危机已经触发全球经济“恶性循环”,经济增长放缓周期将进一步延长,次级贷款损失万亿美元。美国金融危机对银行业流动性风险管理提出了新的挑战。商业银行经营要遵循的盈利性、安全性和流动性三原则中,流动性处于关键的地位,资产流动性管理已成为现代商业银行经营管理水平的重要标志。新巴塞尔协议和现行的监管规定在信用风险、市场风险和操作风险等方面对银行业的要求虽然很多也很复杂,但是并未强调银行业的流动性风险。现在,从美国次级贷款危机中我们可以看到流动性风险带的代价是惨重的。因此,中国银行业应强化对流动性风险的管理,即使是在目前存贷比都比较高的情况下,也应做好充分准备,完善未市场竞争加剧情况下的流动性管理工作。一、金融危机对银行业流动性风险管理的影响(一)金融危机加剧了银行业资金回收的困难由于金融危机的影响,发达国家金融机构资金紧缩,从而引发其对外放贷更加谨慎,贷款总量也由持续稳定的增长转为呈现出近年首次大幅减速的趋势。据美联储统计,2008年前三季度美国商业银行对国内工商业的贷款余额同比增速比上年同期下降约4个百分点。金融机构放贷紧缩使得美、欧等国的进口商融资难度增加,资金周转情况比以前明显恶化,而对我国出口企业的直接影响就是国外进口商的偿付能力下降,货款收回的风险加大。据调查,信用较好的进口商在过去交货后20~30天内会将预付款以外的货款结清,但自金融危机以,付款周期普遍延长到了40~0天。这极大地影响了出口企业资金流动性,甚至波及国内供货商,从而在更广泛的范围内影响到我国银行资金的回收,加剧了资金回收的困难。另外,金融危机导致了全球性的经济发展减缓,国际市场需求萎缩,这对我国的出口企业产生了巨大的影响。2008年,金融危机对我国的出口影响逐月增加,从11月开始首次出现了负增长,11月份当月我国口11499亿美元,下降22%,中国外贸单月进出口首次出现负增长;12月份当月我国出口11116亿美元,下降28%。企业尤其是对危机的严重程度没有准确预测的企业,生产的大批产品出口无路,库存积压,占用了大量资金,致使企业资金链断裂,无法偿还银行贷款,银行资金回收更加困难。(二)金融危机加大了银行资产结构单一的风险性 1银行资产组成方面从资产组成看,商业银行的资产主要是现金包括存放中央银行和存放同业、托收未达的现金等。商业银行的资产中固定资产流动性最差,现金资产的流动性最强,贷款和证券视期限和性质而具备不同的流动性。一些针对基本客户发放的短期流动性资金贷款,虽然期限较短,但往往不具有流动性。我国商业银行的资产大部分表现为贷款,结构单一,基本没有流动性二级储备,一级储备的大部分又滞留在中央银行里,银行很难根据流动性需要,随时抽回