我国商业银行的信贷风险管理问题研究.doc

哈尔滨学院本科毕业论文(设计)
题目:我国商业银行的信贷风险管理问题研究
目录
目录 1
摘要 3
ABSTRACT 4
前言 5
一、商业银行信用风险管理概述 7
(一) 商业银行信用风险的概念 7
7
2 .商业银行信用风险的概念 8
(二) 商业银行信用风险的特点及成因 8
8
9
二、我国在《巴塞尔新资本协议》下的商业银行信用风险 11
(一) 《巴塞尔新资本协议》对信用风险管理的建议 11
《巴塞尔新资本协议》框架的理论支柱 11
2.《巴塞尔新资本协议》的核心 12
(二)我国商业银行信用风险管理 13
三、现代信用风险度量模型及其在我国适用性分析 15
(一) Credit Metrics模型 15
Metrics模型的优点 15
2. Credit Metrics模型的不足 15
3. Credit Metrics模型在我国的适用性分析 15
(二) Credit Risk+模型 15
Risk+模型的优点 16
Risk+模型的不足 16
Risk+模型在我国的适用性分析 16
(三)Credit Portfolio View模型 17
Portfolio View模型的优点 17
Portfolio View模型的不足 17
Portfolio View模型在我国的适用性分析 18
(四)KMV模型 18
18
19
21
四、KMV模型对我国上市公司信用风险度量的实证研究 23
(一)改进后的KMV模型 23
(二)KMV模型实证分析 23
五、对我国商业银行信用风险管理的完善 25
(一)建立优秀的风险管理文化 25
(二)确定双人为本的核心理念 25
(三)确立风险管理委员会决策地位 25
(四)运用先进的信用风险管理方法 26
注释 27
参考文献 28
附录 29
后记 30

摘要
本文主要讨论怎样去管理我国商业银行的信贷风险,并从商业银行信贷风险管理问题的概念入手,分析了商业银行风险的特征和来源。同时在巴塞尔新资本协议的基本上,选取全球上运用比较多四种的信用风险度量模型进行优缺点及我国适应性分析,最后以最适合我国的KMV模型进行实证,并对我国商业银行的信用风险管理提出粗浅的建议。
关键词:商业银行;信用风险管理;巴塞尔新资本协议;信用风险度量模型; KMV模型。
ABSTRACT
This article focuses on how to manage credit risk mercial banks, and from mercial bank credit risk management concepts, mercial bank risk characteristics and sources. Meanwhile in the New Basel Capital Accord is basically to select more on the use of four kinds of global credit risk measurement model for analyzing the advantages and disadvantages of adaptability, and finally to best fit our empirical KMV model, and China'mercial banks Credit risk management of superficial mendations.
Key words: Commercial bank; Credit risk management; New Basel Capital Accord; credit risk measurement model; KMV model.
前言
信用风险对商业银行的意义是双重的。一方面,商业银行基本功能之一就是经营管理层面上的信用风险,信用风险作为商业银行存在的最根本原因,也是它基本的利润来源渠道。另一方面,商业银行也可能因风险水平超过风险报酬线而承担过度信用风险。商业银行的信用风险可能因治理的结构、风险管理技术等内生原因而出现,而商业周期、市场结构、规制和制度等外生性因素也可施加影响。信息不对称使商业银行面临着现代公司制企业普遍面临的代理冲突问题。从这个角度看,信用