商业银行经营跟管理2-商业银行经营跟管理2.ppt

*第四讲商业银行现金资产管理三、商业银行现金资产与流动性需求(二)头寸可用头寸、基础头寸、可贷头寸四、银行流动性需求的预测(一)银行流动性需求与供给的影响因素(二)(1)影响预期贷款变化的因素(2)影响预期存款变化的因素*第四讲商业银行现金资产管理商业银行所需资金头寸量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求=Ay×(游动性货币负债-By)+Ac×(脆弱性货币负债-Bc)+Aw×(稳定性货币负债-Bw)+Ad×新增贷款额*(1)现金指标=(现金+同业存款)/总资产(2)流动证券比率=政府证券/总资产(3)无风险资产比率=(现金+同业存款+政府证券)/总资产(4)同业拆借净值率=(同业拆出-同业拆入)/总资产(5)流动资产比率=(现金+政府债券+同业拆借净值)/总资产(6)能力比率=(贷款+租赁净额)/总资产*第四讲商业银行现金资产管理(7)游动性货币率=货币市场资产/货币市场负债(8)短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+短期证券)/总资产(9)短期投资与敏感负债率=短期投资/敏感负债(10)核心存款比率=核心存款/总资产(11)存款结构比率=活期存款/定期存款(12)交易性存款率=交易性存款/非交易性存款*第四讲商业银行现金资产管理五、流动性需求与来源的协调管理(一)(二)*第四讲商业银行现金资产管理(三)。。。。。。第五讲商业银行的贷款*第一节贷款政策与管理一、贷款的种类(一)(二)*第一节贷款政策与管理(三)(四)*第一节贷款政策与管理二、贷款政策与程序(一)贷款政策原则——