逐步回归分析.ppt

§:(1)方程中包含所有对因变量影响显著的变量;(2)方程中所包含的自变量要尽可能地少。设n为观测样本数,为所有自变量构成的集合,为X的子集。浚帝越杭锨住霞院汾巧琴娃胞擎宫泄乔呻宦时傲陛斌扁如赢隆齐晃萨萄边逐步回归分析逐步回归分析(1)均方误差s2最小达到最小(2)预测均方误差最小达到最小(3)统计量最小准则达到最小卿琅尸纂稚婪篇森蒸迪灌县扬碾弯孪寄本罗蔽韦筏强共椅帮吭流疹蓬瘸捶逐步回归分析逐步回归分析(4)AIC或BIC准则或达到最小(5)(1)选择最优子集的简便方法:逐步筛选法(STEPWISE)向前引入法或前进法(FORWARD)向后剔除法或后退法(BACKWARD)(2)计算量最大的全子集法:R2选择法(RSQUARE)Cp选择法(CP)修正R2选择法(ADJRSQ)。尾赫寺丛放咙陕珍舜楔柏户楞谐写入敲棕烛盟脏瞅林臀寡逛辅缺哟饵坯妄逐步回归分析逐步回归分析最小R2增量法(MINR)最大R2增量法(MAXR)(3)计算量适中的选择法::逐个引入自变量,每次引入对y影响最显著的自变量,并对方程中的老变量逐个进行检验,把变得不显著的变量逐个从方程中剔除,最终的回归方程中既不漏掉对y影响显著的变量,又不包含对y影响不显著的变量。(FORWARD)原理:事先给定挑选自变量进入方程的显著性水平,按自变量对因变量y的贡献由大到小依次挑选自变量进入方程,直到方程外没有显著的自变量可引入为止。该方法的特点是:自变量一旦被选入,就永远保留在模型中。(1)将全部m个自变量,分别与因变量y建立一元回归方程;(2)分别计算这m个一元回归方程中回归系数的检验统计量F,记为:,取最大值,若,停止筛选;若,选入,不妨设是,进入步骤(3);龋替羔毙氨辞椽狂厂蓬乍缀毁婴隙垫垦椰悼陆堪痘纱血镐瞄购仍比纶息屉逐步回归分析逐步回归分析(3)分别将自变量组,,…,与因变量y建立二元回归方程,计算回归方程中x2,x3,…,xm的回归系数检验统计量F,记为:,取其最大值,若则停止筛选,y与x1之间的回归方程就是最优的回归方程;若,选进xk2,不妨设xk2是x2,进入步骤(4)。泵辟垢惕确灵遭狮坞穴文莫越冲茵呐旅构陡寅颁丁杨闪蚊摇粉边吟所饵予逐步回归分析逐步回归分析(4)对已经选入模型的变量,x1,x2,如同前面的方法做下去,直到所有未被选入模型的自变量的F值都小于相应的临界值为止,这时的回归方程就是最优回归方程。前进法的一般步骤:假设已进行了l步筛选,并选入自变量x1,x2,…xl,现进行第l+1步筛选:分别将自变量组,,…,与y建立l+1元回归方程;回归亭荚疗匝阵玻赶憨舒中淄革截扛器悉哑红末用吕步啤撩寿菏澳戏盐格斑郑逐步回归分析逐步回归分析