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单位根、协整检验、误差修正模型及因果关系检验.doc

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单位根、协整检验、误差修正模型及因果关系检验
问题:
中国城镇居民月人均可支配收入(SR)和生活费支出(ZC)1992年至1998年各月度数据序列(见表1)。
表1 城镇居民月人均生活费支出和可支配收入序列
序列
月份
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

可
支配
收入
Sr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

生活
费支
出

Zc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

数据来源:转摘自易丹辉《数据分析与Eviews的应用》,中国统计出版社2002,P141。
分析SR,ZC是否存在单位根,若存在单整阶数是多少?
用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系?
建立误差修正模型,并解释结果。
若SR、ZC之间存在协整关系,进一步做Grange因果关系检验。
单位根检验:
1,SR序列的平稳性检验:
(1)先观察SR的时序散点图

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