计量模型构造方法介绍李芝倩******@1实践经济计量学家——即进行经济计量研究的经济学家或其他社会学家——通常只花费20%或更少的时间和精力用于研究几个经济计量技术;他们把其余大部分时间和精力应用到其他方面的研究,特别是建立有关的计量模型、数据的开发和对模型估计结果的解释说明。——[美]因特里格特:《经济计量模型、技术与应用》,2004,第2页。2主要内容创作实证研究论文的基本方法计量方法模块化介绍回归模型的形式技巧模型检验及Eviews应用3一、创作实证研究论文的基本方法分析目的是什么查阅相关文献挖掘数据一般来说,须有理论模型部分(特别是对参数回归分析而言)在理论模型的基础上可以根据经验加解释变量决定应采用什么样的实证方法4二、计量方法模块化介绍经典计量经济学时间序列分析面板分析非参数估计(无参数、半参数模型)注:时间序列和面板分析的具体应用也涉及参数估计和非参数估计。5(一)经典计量分析即我们通常所见到的回归分析,着重于参数分析和假设检验。近年来,有很多关注微观问题的回归分析很多微观数据是通过调查得到的微观数据的获取:中国调查数据网9(二)时间序列分析时间序列数据的主要应用:季度调整平稳性检验和协整关系线性时间序列非线性时间序列VAR、VEC(向量自回归、向量误差修正)模型(三)面板数据分析面板数据是二维的,一般是横截面单位+时期单位观察值。其中的横截面单位通常也称为组(group)。多见的研究方法是线性面板数据实证分析。10
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