极值统计模型族的参数估计及其应用的研究（可复制毕业论文）.pdf

中文摘要在人们的认知范围内,极值事件较少出现,,、,对极值统计模型族的适用范围进行了剖析;阐述了极值分布的问兰品椒ǎ还菇嘶诩捣植祭砺酆虲乃婊量的相关模型,:,构建了极值分布的问兰瓶蚣埽诖嘶∩,,并运用此模型对上海、,两市场之间是一种非对称的相关模式.<凳录撬婊「,以及与其有关的尾部相关系数等尾部指标应用特点的基础上,:,,提出了狦模型,,瓽模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,,对￡:极值理论;广义帕累托分布;贝叶斯分析;马尔科夫链蒙特卡洛方法;极大似然估计;相关结构函数;相关性度量;风险价值
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拗‘学位论文作者签名:勘匀久镌敏签字日期:知∞签字日期:知夕年学位论文版权使用授权书独创性声明签字日期:渺、月日或撰写过的研究成果,、使用学位论文的规定。特授权苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检占月研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中年学位论文作者签名:导师签名:日
⒄埂水、,较新的关于极值的渐近理论与它们的应用的著作是文献『浚国内最早出版的有关著作是钚轮魇恰从统计学意义上讲,,这类事件一旦发生,,统计学家首先注意到的是变量分布的主体,但随着极端变异事件对社会的冲击,以及对人类生活带来的影响,如几十年一遇甚至百年一遇的旱涝自然灾害,经济金融领域中股市价格出现与连续平滑波动不成比例的“崩盘”现象等等,,规避风险,,甐芯苛苏植嫉难炯ú睿赋隽死醋哉植嫉样本最大值是一个新的随机变量,,,,,,,瓼蔯⒈砹艘黄9赜最大值的渐近分布的文章,年,⒈,瓵.,.甌蚆.<,,岢隽俗畲蟠涡蛲臣屏渴樟灿诩捣植嫉某浞痔跫进一步研究了的工作,,极值统计在气象、人类寿命、材料强度、洪料强度的重要性,,,极值理论得到了进一步发展,甀【研究了独立同分布的随机变量,给出了极端次序统计量的联合分布,,、年和年先后于西班牙、德国和美国举行了“极值理论及其应用”,年和年分别在北京、伊斯第一章绪论
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