第三部分金融期权一、,是(B)的买卖。(B)。,期权不具备的特性是(C)。,属于实值期权的是(A)。,,,,(A)。,能够在到期日之前行权的是(C)。,不正确的是(B)。,,=Max(标的资产价格-行权价,0)(B)欧式期权的权利金。(C)。,,正确的是(D)。(VanillaOption)(A)。,正确的是(C)。,(C)。(C)。,,,包括商品期权、利率期权、(B)。(C)。,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是(B)。,具有在一定时间内(D)。,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为(B)。,不正确的是(B)。=Max(标的资产价格-行权价,0)=-Max(行权价-标的资产价格,0)=Max(行权价-标的资产价格,0)=-Max(行权价-标的资产价格,0),该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为(A)元。.-(C)的方式平仓。,某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为(B)。,,,,,时间价值最大是(B)。,其权利金为2,,其权利金为3,,其权利金为2,,其权
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