赵国庆
中国人民大学出版社
21世纪经济学系列教材
普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材
计量经济学
(第三版)
多元线性回归分析
计量经济学第二章
重点问题
参数的最小二乘估计
最小二乘估计量的性质
参数估计式的分布特性与检验
多重共线性
2017/11/10
第二章多元线性回归分析
主要内容
第一节模型的假定
第二节参数的最小二乘估计
第三节最小二乘估计量的性质
第四节参数估计式的分布特性与检验
第五节多重共线性
第六节预测
2017/11/10
第二章多元线性回归分析
第一节模型的假定
模型
矩阵形式
其中
2017/11/10
第二章多元线性回归分析
第一节模型的假定
In为n阶单位阵
2017/11/10
第二章多元线性回归分析
第二节参数的最小二乘估计
残差向量
残差平方和
*
式*为正规方程组,包含k个方程式
2017/11/10
第二章多元线性回归分析
第二节参数的最小二乘估计
由假设条件可以证明XTX是正定的,即XTX>0
则最小二乘估计:
2017/11/10
第二章多元线性回归分析
第三节最小二乘估计量的性质
一、最小二乘估计的特性
2017/11/10
第二章多元线性回归分析
第三节最小二乘估计量的性质
2017/11/10
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