其中Y为3个月国库券利率;P为预期通货膨胀率;Un为季节调整后的失业率;M为基础货币的变化;D虚拟变量,对从1979年7月1日开始的观测值取1。试回答:a、对估计结果进行解释;b、放宽利率管制有何效果?答:,各参数均显著,R2=,表明模型整体拟合程度较好。Pt系数为-,表明,当失业率Unt、基础货币Mt、虚拟变量都不改变的情况下,预期通货膨胀率膨胀率每增长1个百分点,。(同理,描述其他解释变量)。Yt-,表明其他解释变量不变时,滞后一期的国库券利率对当期的影响是,滞后一期的国库券利率每提升1个百分点,。Dt取值为1时,即放宽利率管制,当其他解释变量不改变时,。,Dt=0,未放宽利率管制模型:1979年7月之后,Dt=:从模型可以看出,放宽利率后,当其他解释变量不变时,,因此实行放宽利率管制政策,增加国库券的利率。2、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型:se=()()试求解以下问题:取时间段1978——1985和1991——1998,分别建立两个模型。模型1:t=(-)()模型2:t=(-)()计算F统计量,即,给定,查F分布表,得临界值。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数: 计算 给定显著性水平,查分布表,得临界值,其中p=3,自由度。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?(3)试比较(1)和(2)两种方法,给出简要评价。答:(1)这是异方差检验,使用的是样本分段拟和(Goldfeld-Quant),F=>,因此拒绝原假设,表明模型中存在异方差。(2)这是异方差ARCH检验,(n-p)R2=18*=>,所以拒绝原假设,表明模型中存在异方差。(3)这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同:第一种检验,G-Q检验,要求大样本;扰动项正态分布;可用于截面数据和时间序列数据。第二种检验方法,ARCH检验仅适宜用时间序列数据,检验统计量的分布χ分布。3、家庭消费支出(Y)、可支配收入()、个人个财富()设定模型如下:回归分析结果为:LS//DependentVariableisYDate:18/4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10Variable Coefficient -Statistic - ________ -squared ________ Meandependentvar -squared .
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