实验五 自相关性.doc

实验五自相关性
【实验目的】
掌握自相关性的检验与处理方法。
【实验内容】
利用表5-1资料,试建立我国城乡居民储蓄存款模型,并检验模型的自相关性。
表5-1 我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料(1978年=100)
年份
存款余额Y
GDP指数X
年份
存款余额Y
GDP指数X
1978


1989


1979


1990


1980


1991


1981


1992


1982


1993


1983


1994


1984


1995


1985


1996


1986


1997


1987


1998


1988


【实验步骤】
一、回归模型的筛选
⒈相关图分析
SCAT X Y
相关图表明,GDP指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数、对数、指数、二次多项式等不同形式,进而加以比较分析。
⒉估计模型,利用LS命令分别建立以下模型
⑴线性模型: LS Y C X
(-) ()
= F= =
⑵双对数模型:GENR LNY=LOG(Y)
GENR LNX=LOG(X)
LS LNY C LNX
(-) ()
= F= =
⑶对数模型:LS Y C LNX
(-) ()
= F= =
⑷指数模型:LS LNY C X
() ()
= F= =
⑸二次多项式模型:GENR X2=X^2
LS Y C X X2
() (-) ()
= F= =
⒊选择模型
比较以上模型,可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。各解释变量及常数项都通过了检验,模型都较为显著。除了对数模型的拟合优度较低外,其余模型都具有高拟合优度,因此可以首先剔除对数模型。
比较各模型的残差分布表。线性模型的残差在较长时期内呈连续递减趋势而后又转为连续递增趋势,指数模型则大体相反,残差先呈连续递增趋势而后又转为连续递减趋势,因此,可以初步判断这两种函数形式设置是不当的。而且,这两个模型的拟合优度也较双对数模型和二次多项式模型低,所以又可舍弃线性