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一、多重共线性
计量经济学
二、实际经济问题中的多重共线性
例如,以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型,以产出量为被解释变量,选择资本、劳动、技术等投入要素为解释变量。这些投入要素的数量往往与产出量成正比,产出量高的企业,投入的各种因素比较多,这就使得投入要素之间出现线性相关性。
计量经济学
多重共线性存在的原因
经济变量间的内在关系;
经济变量在时间上有同方向变动的趋势,受同一决定因素的影响;
分布滞后变量模型的广泛应用;
模型设定的偏误;
过分确定模型。
计量经济学
一般经验告诉我们,对于采用时间序列数据作样本、以简单线性形式建立的计量经济学模型,往往存在多重共线性。以截面数据作样本时,问题不那么严重,但仍然是存在的。
计量经济学
三、多重共线性的后果
完全共线性下参数估计量不存在;
一般共线性下普通最小二乘法参数估计量非有效;
参数估计量经济含义不合理;
变量的显著性检验失去意义;
模型的预测功能失效。
计量经济学
多重共线性的判别
(1)样本相关系数检验法
考虑两个解释变量之间的相关系数,若较大,,则可认为存在多重共线性问题。
计量经济学
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第二章 单方程计量经济学模型理论与方法3 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
