利益相关者视角下的
我国商业银行效率研究
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利益相关者视角下的
我国商业银行效率研究
摘要
金融业作为现代经济运行的核心产业,掌握着国民经济发展的血脉,在经济
全球化发展大环境下,金融业的发展尤为重要。而在整个金融业的发展中,商业
银行是核心因素。商业银行的发展在一定程度上引导着金融业的前进,因此对商
业银行发展情况的研究也非常必要。当前我国商业银行的发展受到银行业改革的
限制及外资银行的竞争压力影响,以往的单纯依赖存贷利差的盈利模式不利于其
长期发展。提高商业银行效率,降低银行风险,提高银行核心竞争力是促进商业
银行发展的关键和核心。银行效率是对商业银行内部的资源配置情况的综合测
度,是对其投入产出项目进行综合评价的结果,是对商业银行经营状况的一种展
示。银行效率指标可以作为银行的核心竞争能力和未来的可持续发展能力的一种
衡量指标,进行银行效率分析的本身就是衡量银行绩效的一种有效方法。
目前利益相关者理论被广泛认为会对企业经营管理的各个相关方面产生影
响,商业银行各利益相关者通过影响商业银行的投入与产出要素从而影响其效
率。因此本文拟对利益相关者对商业银行效率的影响问题展开研究。
本文在介绍商业银行效率含义及数据包络分析相关理论的基础上,选取合适
的投入产出指标采用考虑非期望产出的 SBM 模型对我国商业银行 2004 年-2012
年进行效率测度,分析结果发现 2004 年-2008 年我均值稳步上
升,从 增加到 ,2009 年之后效率平均值开始波动,2012 年效率值达到
最大。国有银行的效率比较低,尤其是中国农业银行、交通银行、中国银行的效
率都很低,其中中国农业银行与交通银行在所选期间始终不处于有效前沿上。股
份制商业银行效率则比较高,兴业银行与平安银行的效率在测度年份中始终处于
有效前沿上。
在效率测度的前提下,本文研究利益相关者关系对商业银行效率产生的影
响。本文从利益相关者的角度出发,深入阐述利益相关者关系与商业银行效率之
间的相关性的内在机理,并给出了相关的推导过程。在此基础上,首先识别出可
能影响我国商业银行效率的利益相关者,包括股东、员工、债权人、业务客户、
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监管层,然后选取相对应的利益相关者关系指标,对测度出的我国商业银行效率
采用因变量受限的 Tobit 回归模型进行多元回归分析。回归结果表明利益相关者
关系是影响商业银行效率的重要因素;且除股东关系外,其它利益相关者关系对
商业银行效率的影响均显著。其中,员工关系、业务客户关系不能引起商业银行
效率的改进,而债权人关系与监管层关系能够引起商业银行效率的改进。
关键词:商业银行;效率测度;利益相关者关系;Tobit 模型
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The Study on the Effi
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