上海期货交易所交易规则.docx

上海期货交易所交易规则上海期货交易所交易规则 第一章总则第一条 为了规范期货交易行为,保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益,根据国家有关法律、法规、规章和《上海期货交易所章程》,制定本规则。第二条 上海期货交易所(以下简称交易所)根据公开、公平、公正和诚实信用的原则,组织经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的期货交易。第三条 本规则适用于交易所组织的期货交易及其相关活动。交易所、会员、境外经纪机构、直接入场交易的境外交易者、客户、指定交割仓库、指定存管银行、期货市场其他参与者及其工作人员应当遵守本规则。 第二章  品种与合约第四条 交易所上市经中国证监会批准的品种。上市品种的合约包括期货合约、期权合约等。第五条 期货合约是指交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约主要条款包括合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交割方式、交易代码、上市机构等。第六条 期权合约是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化合约。    期权合约主要条款包括合约名称、合约标的物、合约类型、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权方式、行权价格、交易代码、上市机构等。第七条 合约附件是合约的组成部分,与合约具有同等法律效力。第八条 合约以人民币或者交易所规定的其他货币计价。新上市合约的挂盘基准价由交易所确定。第九条 经中国证监会确定并公布,交易所可以上市境内特定品种。境外经纪机构、境外交易者只能从事境内特定品种的期货交易及其相关活动。经交易所批准,符合规定条件的境外交易者和境外经纪机构可以直接在交易所从事境内特定品种的期货交易。具体办法由交易所另行规定。 第三章会员管理第十条 交易所会员分为期货公司会员和非期货公司会员。交易所可以根据交易、结算等业务的需要,设立特别会员。第十一条 申请成为交易所会员应当符合相关法律、法规、规章和交易所规定的资格条件。第十二条 会员资格的取得、变更和终止,应当经交易所批准,报告中国证监会,并予以公布。第十三条 交易所应当制定会员管理办法,对会员进行监督管理。交易所可以根据需要,对会员的交易运作、风险管理、技术系统等提出要求,会员应当持续满足上述要求,并应当确保其技术系统的稳定可靠运行。 第四章交易业务第十四条 期货交易是指在交易所采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。交易所可以实行期货转现货制度。期货转现货是指持有方向相反的同一月份期货合约的买方和卖方协商一致并向交易所提出申请,获得批准后,将各自持有的期货合约按照交易所规定的价格由交易所代为平仓,按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或者相近的仓单等交换的过程。第十五条 会员、直接入场交易的境外交易者、直接入场交易的境外经纪机构可以根据业务需要,向交易所申请相应的交易席位。第十六条 交易所根据法律、法规、规章和有关规定建立投资者适当性制度,设定客户准入要求和标准,督促、引导期货公司会员、境外经纪机构履行适当性义务,依规处理违反适当性义务的行为。第十七条 期货公司会员、境外经纪机构在为客户开户前,应当对客户进行实名制审核,评估客户的风险承受能力,根据投资者适当性制度审慎选择客户并向客户充分揭示期货交易风险。期货公司会员、境外经纪机构在为客户开户时,应当按照中国证监会、中国期货市场监控中心有限责任公司和交易所的有关规定办理开户手续。对于客户资料,期货公司会员、境外经纪机构应当妥善保存,除依法接受调查和检查外,应当为客户保密。第十八条 期货公司会员、境外经纪机构应当如实向客户提供与期货交易相关的资料、信息,不得欺诈或者误导客户。期货公司会员、境外经纪机构应当持续了解客户信息、充分评估客户风险承受能力,加强对客户的管理。客户有向交易所反映委托交易业务中存在问题的权利。第十九条 交易所实行交易编码制度。期货公司会员、境外经纪机构应当为每一个客户单独申请交易编码,不得混码交易。根据法律、法规、规章和有关规定需要对资产进行分户管理的特殊单位客户,可以按户申请交易编码进行期货交易。第二十条 客户可以通过书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式,下达交易指令。期货公司会员、境外经纪机构应当按照规定对客户的交易指令进行资金和持仓验证。第二十一条 交易指令包括限价指令和交易所规定的其他指令。交易指令当日有效,在成交前可变更可撤销。交易指令未能一次全部成交且未撤销的,继续参加当日竞价交易。交易所另有规定的除外。第二十二条