eviews-异方差性.doc

(1)根据Y、X的相关图分析异方差性由上图可知y与x的线性相关性差异不是很大,基本处在一条线性方程上(2)利用WHITE检验、帕克检验,和Gleiser检验进行异方差检验Ⅰ、White检验WhiteHeteroskedasticityTest:F-*R-    取显著性水平,由于>,所以理利润函数存在异方差性。Ⅱ、Park检验根据Park检验,得到:S       - Ⅲ、Gleiser检验:利用genr命令一次生成等序列,再建立与这些序列的回归方程①  ② ③  ,得到统计检验最为显著的是: ;上述四个方程表明,利润函数存在着异方差(只要取显著性水平)(3)取权数    利用加权最小二乘法估计模型:依次键入命令:或在方程窗口中点击Estimate\Options按钮,并在权数变量栏依次输入,可以得到一下估计结果:③   S         ④   S          0模型④最优,所以利用WLS方法估计的利润函数为S         (其中,S为城乡居民储蓄存款余额、X为人均收入),如果经检验得知::(1)说明该检验结果的经济含义;(2)写出利用加权最小二乘法估计储蓄函数的具体步骤;(3)写出使用Ewiews软件估计模型时的有关命令。解:(1)模型存在异方差,城乡居民储蓄存款余额与人均收入,对于低收入家庭,满足基本消费最后,剩余收入不多,所以各家庭储蓄存款之间不会有很大区别,高收入家庭就不一样了,储蓄存款有很大的差异,即随机误差项的方差会明显大于低收入家庭。(2)或在方程窗口中点击Estimate\Options按钮,并在权数变量栏依次输入,可以得到数组如下估计结果:①  ( ) ( ) ②③④然后采取最优模型(3)命令方式LS(W=权数变量)SC X菜单方式:,选定Weight      、销售利润P的统计资料。试根据表中数据:(1)分别利用线性模型和双对数模型建立研究费用模型,比较模型的统计检验结果和异方差性的变化。(2)检验模型的异方差性(3)对于双对数模型,分别取权数变量为W1=1/P、W2=1/RESID^2,利用WLS方法重新估计模型,分析模型中异方差的校正情况。解:(1)①线性模型S    -