三重滤网交易系统中文版.doc

-1-成功交易的三个步骤-----如果你每天可以下载交易数据,做收盘作业,写下次日的交易计划,观察你的帐户内的资金情况,并且每日跟踪市场的走向,如果你可以这样持续数月之久,没有一天跳过,那么你可能会养成在市场上交易的纪律。一些人以娱乐为目的而模拟交易是不可能达到这地步的,因为这样需要全职的工作。通过模拟交易测试你的系统,每天下载数据,应用你的工具和技术,作出交易的决定,计算出止赢点和止损点并把它们写下来(为明天作准备)。不要移动止损位,但是要记录下它们是否被击穿并将其记录入表格中,将你的模拟交易写入你的表格程序和你的交易日记里,如果你有意志力重复这样的进程数个月,然后你就会养成实战操作的纪律。然而,实战操作是不可替代的,因为它搀杂了大量心理因素远远多于模拟操作,如果你采取小资金的实战操作,其作用也将大于模拟操作。三重滤网升级版这样愉悦的谈话场景,我每年总能经历数次:在不同的场合,我会遇到一些交易者,他们在阅读了我的书籍或参加了交易训练营之后,就开始了自己的交易生涯。他们认为三重滤网交易系统是顶尖的系统,由此获得的成功感受常伴左右。我很早就留意到在交谈中,这些交易者会略有歉意地告诉我,他们采用了我的三重滤网理论,不过并没有完全遵循我的指导。而是把我教的三重滤网交易系统做了一些改动:修改一个指标,再度添加一重滤网,替换了某种工具等等。当我听到他们的做法时,就明白这些人是市场的赢家。首先我会讲,成功主要取决于他们自己的努力。我教授给他们的内容与同一训练营里的数十位同学是一样的,别无二致。市场赢家有能力提取自己需要的内容,并用它取得成功。其次,在看待他们改动我的交易系统,并向我道歉的事情时,我认为他们的做法是赢家具有的胜利态度的体现。要想从一个交易系统中受益,必须测试相关参数,作出优化调整,直至这个系统符合自己的心智才情。即使这个系统是由别人发明的,也应如此。要想在市场上获胜,需要执行纪律,而执行纪律的效果,则取决于对系统的信心。只有你运用自己的数据来测试系统,并且将它调整成适合自己交易的风格时,你才会对这个交易系统怀有足够的信心。上世纪80年代中期,我发明了三重滤网交易系统,并且在1986的期货杂志上将它公诸于众。后来我在《交易生涯不是梦》和几张影音资料中对三重滤网系统作了改进,在这里我们做下回顾,并将关注的焦点放在近来的系统改动上。那么究竟什么是交易系统?方法,系统和技巧之间又存在着哪些差异?①方法是一种概括的交易的哲学。比如,顺势交易,趋势向上时买入,顶部形成,趋势向下时卖出。或者在市场价值被低估时买入,在价格接近历史支撑区时买入,到达阻力区时卖出。②系统是为执行方法而建立的一套规则。比如顺势交易,交易者会在周均线向上时建立多头仓位,并在日图均线弯头向下时卖出。(缓进快出)。或者,当周图的MACD柱状线上升时买入,下降时卖出。③技巧是进场和出场时采用的明确具体的规则。比如,当系统发出买入信号时,技巧能明确地提示交易者在价格超越前一日高点,或者价格当日创下新低却在高点附近收盘时,建立多头仓位。三重滤网理论是对市场进行多周期分析,并同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。在长期图表上用趋势指标进行分析,做出战略决策,确定多空方向。并在短期图表上采用振荡指标,做出战术决定,确定进场点和出场点。最初的方法没有变动,不过系统——所采用的指标——则随着年月的增长而