风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平,(1)风险是未来结果的不确定性:抽象、概括、不可测度(2)风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离,即波动性符合现代金融风险管理理念:风险既是损失的来源,:事前概念,损失的可能性或潜在损失,损失发生前的状态损失:事后概念,——提取准备金、冲减利润非预期损失——资本灾难性损失——事前严格限制高风险业务4. 风险与风险暴露风险对于金融机构客观存在,一般不会依照某一金融机构的意愿变动。不同金融机构所面临的风险大小则更多取决于宏观环境和风险管理水平风险暴露:在各种业务活动中容易受到风险因素影响的资产和负债的价值,或者说,在风险中暴露的头寸的情况, 亦称风险敞口。投资者所面临的风险水平的高低不仅取决于风险因素的波动性或不确定性的大小,更重要的是取决于其对特定风险因素的暴露程度风险价值方法(Value-at-risk) 风险管理与金融机构经营管理金融机构的经营原则必须兼顾安全性、流动性、,,极大改变金融机构的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化;从定性分析为主转向定量分析为主;,,不仅是金融机构生存发展的需要,也是金融监管的迫切要求决定风险承担能力的两个因素:资本规模、 风险的组成风险一般由三个因素组成:风险因素、风险事故和损失。(一)风险因素能够增加和产生损失频率和损失幅度的潜在条件,(二)风险事故造成损失的直接或外在原因,风险只有通过风险事故的发生才能导致损失(三)损失狭义的损失:由于自然灾害或意外事故造成的经济价值的减少及额外费用的增加广义的损失:财产的正常损失,意义采取的合理行为所造成的损失信用风险管理中,损失是非故意、非计划、非预期的经济价值的减少
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