数量经济学欧变玲空间经济计量模型moran检验的bootstrap渐近改进教学讲义.ppt

空间经济计量模型Moran检验的Bootstrap渐近改进欧变玲龙志和华南理工大学经济与贸易学院林光平[美]波特兰州立大学经济系国家自然科学基金资助项目(编号:70871041)2009年12月12日1观测值独立观测值相关矛盾空间经济计量学缘起理论基础现实情况传统经济计量学和统计学经济管理实证研究2构建经济计量模型检验空间相关性是否存在否是选择空间经济计量模型LM-lag检验LM-error检验估计空间经济计量模型检验空间相关性是否仍存在2SLS或GMM方法ML方法完成空间经济计量分析否是是3构建经济计量模型检验空间相关性是否存在否是选择空间经济计量模型LM-lag检验LM-error检验估计空间经济计量模型检验空间相关性是否仍存在2SLS或GMM方法ML方法完成空间经济计量分析否是是4Moran检验(Cliff&Ord,1981)原假设:线性回归模型OLS估计残差间空间无关备则假设:线性回归模型OLS估计残差间空间相关Moran检验统计量表达式:其中,e是线性回归模型的OLS估计残差。6Moran检验有效的前提条件实证研究中的现实问题大样本误差服从独立同分布有限样本误差不服从独立同分布理想与现实7缘生在有限样本或模型误差不满足Moran检验的经典假设,存在异方差或分布未知情况下,如何检验研究对象间的空间关系?8通过文献研究,本文尝试利用Bootstrap方法构造空间相关检验统计量,解决有限样本或模型误差不服从正态独立同分布情况下的空间相关性检验难题。9Bootstrap简介1979年,美国斯坦福大学Efron教授在归纳前人研究成果的基础上,提出了根据给定的原始样本复制观测信息,不需要进行分布假设或增加新的样本信息,对总体的分布特性进行统计推断的一种非参数统计方法。10