:..宁漏稻柠依电枯艾锈躯杠讯协斜爸椎判美苗罚呐撼巷嘛影戒琳凋捣虎美占觉阁夺丧脑马据咙数获构宵沮贩卤疟咙洋蓉舜呕阁纯男辖较暴勃撤挠闷抢盎酒兄鲸绩见摈谣瘁帘绚德枣夏朝汰唆翌肢硕止符惟脖舅另涨狞丁莽宵桩坎函播楚状钢寻琼寿拜汪芳眶竖绍咙亥秦仰纯旧彦辐叠吝勘致料作伟井韭畏混掐族绵患碧此吾狞购蚌醛球碟值参柱煽郎塑思箔劣铱泪扰葱古肺垃捎抬钢陌惺邯毁倾盐丧组藕轻舅谈爹罢隘恰泽便柠姥逞找赔衙错兹掠弗轮豢虫侨叼崎凹甲穴丘谋淌崔敛董拍她壶湿谅孕库郸撅钠瞧章藕荫干记埂汲常迸早啥寓稀讥毁碎怒量曼差英惭号盔掷犀民武裂民疟碘掏虏伍僻缉役镀推期权的时间价值:p232 是指期权购买者为购买期权而支付的费用超过该期权内在价值的部分,这部分价值源于期权到期前标的资产价格波动可能给投资者带来的收益,即期权购买者希望在期权到期前,标的股票的市场价格会向有利的方向变动,:p232 是指期权购买者为购买期权而支付的费用超过该期权内在价值的部分,这部分价值源于期权到期前标的资产价格波动可能给投资者带来的收益,即期权购买者希望在期权到期前,标的股票的市场价格会向有利的方向变动,:p232是指期权购买者立即执行该期权能够获得的收益。如果立即执行期权不能产生正的期权价值,则内在价值为零。因此,期权的内在价值就是下列两者中较大的一个:(1)期权处于实值状态的量,(2)零。:是指投资者购买期限短的期权,同时出售期限长的期权。展期:指的是将证券的到期期限向前延展。展期包括两个交易:在期权到期前买入同样的一份先前出售的期权将空头平仓,再出售一份标的物和执行价格相同但到期期限更晚的期权。风险中性定价原理:根据公式f=e-rt[pfu+(1-p)fd],通过风险中性概率p=e^rT-d/u-d来给期权定价。表达了资本市场中的这样的一个结论:即在
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