详解MPA.doc

1、MPA是什么?MPA是“MacroprudentialAssessment”英文缩写,翻译过来就是“宏观审慎评估”。2、MPA是谁创造的?宏观审慎自然是中国人民银行管辖范围了,银监会管的是微观审慎,翻译过来仿佛也是MPA,“MicroprudentialAssessment”,当然,银监不用这个,用的是CAMLES+骆驼评级体系。3、骆驼评级又是啥玩意?CAMELS这6个英文大写字母分别代表6项标准,C是资本充分(CapitalAdequacy)、A是资产质量(AssetQuality)、M是管理质量(ManagementQuality)、E是盈利状况(Earnings)、L是流动性(LiquidityRisk),S是对市场风险的敏感性(SensitivityToMarketRisk),后来还把信息科技风险(InformationTechnologyRisk)纳入,就成为了银监会评价单家银行好与差的评级标准。4、人行为何要弄MPA?中国人民银行的职责是在国务院领导下,制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定。而货币政策的目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。要实现这一目标就得采取点手段,除了运用存款准备金、公开市场操作、再贷款与再贴现这些传统的货币政策三大法宝工具外,现在又多了常备信贷便利,来调节基础货币投放,从而实现货币政策目标。另外,货币政策工具还有利率政策、汇率政策,当然最神秘的要数“窗口指导”。央妈想光是喊来训话不行,假如熊孩子总不听话怎么办,于是一帮智商超过150的专家就创造了“MPA”。5、CAMELS+和MPA有何区别?银爸管理只以成绩论英雄,各科成绩汇总后加权,90分以上的是一等生(监管评级1级),75分到90分是二等生,60分到75分是三等生,45分至55分是四等生,30分到45分是五等生,30分一下就是六等生了。央妈说不行,我还得设定一些听话指标,并制定一个好孩子、乖孩子、熊孩子的标准,听话的好孩子给糖吃,不听话的熊孩子挨板子。6、央妈把孩子们都放一起比么?孩子有的长大懂事了,有的还是儿童期,对不同年龄段的孩子自然不能同等对待,于是央妈将孩子分成了3类,岁数最大的孩子属于N-SIFIs(全国性系统重要性机构,当前为大型商业银行工农中建交),因为懂事因此要求自然也高一点。岁数稍大的孩子为R-SIFIs(区域性系统重要性机构,一般为各省资产规模最大城商行),其它小孩子为CIFIs(普通机构,全国性股份制银行或各省非资产规模最大的机构)。央妈说我自己考核肯定会带有偏见,于是将对机构评分的测算交给了自律机制秘书处初步测算,在由宏观审慎评估委员会复核,结果报给央妈就能够了。7、MPA分为几档考核?孩子按各自群体归类后,就要根据成绩和听话程度来给孩子贴标签了,好孩子为A档机构,乖孩子为B档机构,熊孩子为C档机构,这里差点忘了央妈管哪些孩子了,这些孩子都有银监会发的准生证。银行业存款类金融机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城商行、农村金融机构、财务公司、村镇银行和外资银行;银行业非存款类金融机构包括金融租赁公司、信托公司、消费金融公司、资产管理公司、汽车金融公司、贷款公司。还有开业不满三年的小BB在央妈眼中都是乖宝宝,暂时也不评估。有些银行业非存款类金融机构部分指标不适用,比如金融租赁公司定价行为不适用,信托公司资本和杠杆情况及定价行为不适用,不适用的指标就不纳入评估了。8、MPA评估哪些内容?孩子们都想知道央妈怎么评估,评估包括哪些内容。宏观审慎评估体系的指标包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行等七大类16项指标。根据宏观调控需要,人民银行总行可对指标构成、权重和相关参数、评分方法等进行调整。意思是有时候原来方法管不住了,就得加加码,10月份,央妈将表外理财纳入广义信贷增速考核,今年又准备把同业存单纳入同业负债考核。9、如何才能评为A档机构?每个孩子都想当好孩子,怎么才能成为好孩子了?MPA考核七大类指标每一类指标满分均为100分,优秀线为90分,达标线为60分。如果七大类指标都是优秀。有些省人行还设置了补充指标,比如广义信贷增速不低于“当年目标GDP增速+CP1涨幅”的机构方可评为A档机构。其中,当年目标GDP增速按全国GDP目标减1个百分点,当年CPI涨幅按国家设定的预期目标。10、如何会落入C档机构?一些孩子想当好孩子太难了,我还是当个乖孩子算了,央妈说不行,当个乖孩子也不容易,如果资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分)你就是个熊孩子,要挨板子。没当上好孩子,又不是熊孩子,才能算乖孩子,也就是B档机构了。11、A档机构有何激励机制