商业银行资产负债管理.ppt

第十章商业银行资产负债管理第一节商业银行资产负债管理概述第二节商业银行资产负债管理的理论与方法第三节商业银行资产证券化北京大学出版社提供*前导案例加强资产负债管理银行主动应对流动性风险要点:负债方面:加强存款稳定性,负债活期化资产方面:缩短投资周期、提高资产流动性多渠道融资机制:资产证券化产品、信贷投放过度、变现部分投资组合。北京大学出版社提供*问题银行资产负债管理的作用是什么:资产负债管理方法有哪些?资产负债管理的理论依据是什么?北京大学出版社提供*第一节商业银行资产负债管理概述4本节重点资产负债管理的原则资产负债管理的内容北京大学出版社提供*第一节商业银行资产负债管理概述一、商业银行资产负债管理的内涵资产负债管理是商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标,而对其资产负债组合所进行的计划、协调和控制的过程,以及前瞻性地选择业务策略的过程。其内涵如下:(一)是风险限额下的一种协调式管理承担多大风险及风险计量;利率结构、期限结构、币种选择等。(二)是一种前瞻性的策略选择管理科学测算成本和收益、模型将风险量化为成本,提出资本分配的解决方案。北京大学出版社提供*第一节商业银行资产负债管理概述二、商业银行资产负债管理的原则(一)总量平衡原则指负债总量制约资产总量。(二)结构对称原则指资产与负债在以资金为表现形式的运动中要保持对称状态,如期限、种类、利率等结构合理(三)目标相互替代原则指在安全性、流动性、盈利性三个经营目标之间进行合理选择相组合,相互替代,而使银行总效用不变。(四)资产分散化原则指在进行资金分配时,应当尽量将证券和贷款的种类分散,避免资金集中与某种证券或贷款上。北京大学出版社提供*典型案例:银行资产负债管理中的新问题人行青岛中心支行北京大学出版社提供*第一节商业银行资产负债管理概述三、商业银行资产负债管理的内容(一)制定资产负债管理政策宗旨、目标与方法;组织程序、人员配备、绩效考评、奖惩办法(二)制定资产负债管理指标体系监管、本地区、本银行(三)调节资产负债结构满足管理要求、符合管理指标(四)监控与评价资产负债管理银行财务报表分析、市场动态监测、横向纵向比较北京大学出版社提供*拓展知识:我国商业银行资产负债比例管理要点:98年取消贷款限额资产负债比例和风险管理“计划指导,自求平衡,比例管理,间接调控”的信贷管理体制06年银行业全面开放,银监会出台了《商业银行风险监管核心指标(试行)》办法北京大学出版社提供*