华泰紫金龙—大中华集合资产管理计划.doc

华泰紫金龙—大中华集合资产管理计划2013年第二季度资产管理报告重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《集合细则》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《QDII办法》)及其他有关规定制作。中国证监会对“华泰紫金龙—大中华集合资产管理计划”(下称“集合计划”或“本集合计划”)出具批准文件(文号:证监许可〔2010〕951号),但中国证监会对本集合计划作出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。集合资产管理计划托管人中国银行股份有限公司于2013年7月19日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。本报告期起止时间:2013年4月1日-2013年6月30日一、集合计划简介名称:华泰紫金龙—大中华集合资产管理计划类型:非限定性集合计划管理人:华泰证券股份有限公司托管人:中国银行股份有限公司成立日:2011年2月15日成立规模:192,251,:5年二、主要财务指标(一)主要财务指标单位:人民币元主要财务指标2013年4月1日-2013年6月30日1集合计划本期利润-779,,155,,894,,847,-%8集合计划累计净值增长率-%(二)财务指标的计算公式(1)本期单位集合计划净收益=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷集合计划份额(2)单位集合计划净值=集合计划净值÷集合计划份额(3)本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/(分红除权前单位净值-单位分红金额)*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]*100%(4)集合计划累计净值增长率=(单位集合计划资产累计净值-1)*100%(三)集合计划累计净值历史走势图单位:人民币元(四)集合计划分红情况2013年二季度集合计划分红情况如下:本报告期集合计划没有实施分红。三、集合计划管理人报告(一)净值表现截止到2013年6月30日,,本期净值增长率为-%,,集合计划累计净值增长率为-%。(二)投资主办简介唐志,特许金融分析师CFA,工学硕士,曾任华为技术有限公司客户经理,华泰联合证券研究所研究员、东吴基金投资部研究员、华泰联合证券投资部投资经理。2010年4月进入华泰证券,拥有较丰富的投资研究经验。(三)投资主办工作报告1、投资策略回顾二季度,海外主要市场呈现出盘整后持续下跌的走势。我们继续聚焦于消费、医疗、教育等防御性较强的行业。基于绝对收益优先的原则,我们在第二季度仍然维持较低的风险暴