期货程序化交易.ppt

程序化交易介绍--文华财经的使用海航东银期货研究所刘庆2012年2月17日纲要程序化交易概述程序化交易模型介绍文华财经程序化使用介绍编程、测试及模型运行示范高频交易简介程序化交易注意事项程序化交易模范经验程序化交易概述程序化交易:用计算机自动实现交易策略程序化交易的优点人为交易程序化交易市场变化处理方式预测市场变化顺从市场变化分析基础基本面、技术面技术面为主投资报酬率稳定性不稳定稳定专业能力需求高中人才依赖度高中服务工作时间8~12小时24小时交易与风险管理人工手动电脑自动速度与执行力缓慢迅速、坚决智慧与价值人性智慧人工智慧/有价决策判断方式感性/主观/恐惧/贪婪理性/客观/数据信号程序化交易的优点测试交易思想执行力强、速度快组合与资金管理程序化交易的应用领域组合管理套利交易趋势交易其他量化策略程序化交易模型介绍技术分析类模型MACD、KDJ、RSI…趋势交易(均线)统计类模型价差套利:跨期、跨商品计量模型:马尔科夫链预测模型、ARIMA、灰色模型、BP麦语言(Mylanguage)介绍模型基本结构文华财经程序化使用介绍麦语言(Mylanguage)介绍麦语言(Mylanguage)模型开发平台赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库,经过7年的发展,吸收几十万用户的意见反馈,一点一点完善起来的的,是一套成熟稳定的模型开发平台。    麦语言倡导的是积木式的编程理念,把复杂算法封装到一个个的函数里,采用“小语法,大函数”的构建模式。语法虽然简单,但是配合专门的程序化数据结构,配合丰富的金融统计函数库,同样可以支持逻辑复杂的金融应用。    麦语言的函数库,是经常更新的,根据客户的新要求随时添加新函数,来支持编程者的交易新思想和新应用。    麦语言,是台。指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模型基本结构