73 空间计量经济学模型的估计与检验.ppt

§、空间滞后模型的IV和ML估计二、空间误差模型的ML估计三、空间计量经济学模型的LM检验四、空间残差相关性的Moran'I检验说明?本节讨论空间计量经济学模型估计与检验。?从建模过程上讲,应该是先检验,以确定空间模型的类型,然后进行估计。?但是,所有检验统计量的构造,需要模型参数估计量,所以本节首先讨论估计,然后讨论检验。?不同类型空间计量经济学模型的估计方法很多,本节并不是系统的讨论,只是选择若干模型的估计方法加以介绍。?不同类型的空间模型分别描述了空间实质相关和空间扰动相关,那么检验是否存在空间实质相关时需要在空间扰动相关存在与否的假设下进行,反之亦然。?所以,在本节模型检验部分,首先在各种假设下构造检验方法,最后提出一个判断准则。一、空间滞后模型的IV和ML估计1、空间滞后模型IV估计?空间滞后模型(空间自回归模型)的解释变量中出现随机变量,普通最小二乘估计(OLS)将不再适用,工具变量估计(IV)、广义矩估计(GMM)和最大似然估计(ML)是合适的估计方法。?如何选择工具变量Q?–仅仅利用样本信息构造工具变量。–利用备选的空间矩阵作为工具变量。2,[0,]N?????YWYXβεεI:[,][,']'??Y=WYXβε??YZθε1?[]IV??θQ'ZQ'Y2、空间滞后模型ML估计ML估计量等价于GLS估计量。2,[0,]N?????YWYXβεεI:???AIW??AYXβε110''''????XBΩBAYXBΩBXβ111[']'????bXΩXXΩAY[0,]NεΩ:ML估计的一阶极值条件111[']'????bXΩXXΩAY111111[']'[']'?????????bXΩXXΩYXΩXXΩWY11111112[']'[']'????????bXΩXXΩYbXΩXXΩWY12(1)(2)????YXβεWYXβε?估计步骤:–分布采用OLS估计模型(1)和(2),得到相应的估计量和残差;–将残差估计量带入似然函数,估计ρ;–利用ρ的估计量,估计随机项协方差矩阵;–采用GLS重新估计模型(1)和(2);–利用估计结果重新估计ρ;–……二、空间误差模型的ML估计