期货套期保值方案 [LLDPE期货套期保值方案].doc

期货套期保值方案[LLDPE期货套期保值方案]LLDPE期货套期保值交易方案一、企业套期保值交易的意义...................................................2二、套期保值的概念..........................................................2(一)买入套期保值...........................................................2(二)卖出套期保值...........................................................2三、套期保值的原理...........................................................3四、LLDPE套期保值适用对象...................................................3(一)买入套期保值适用对象...................................................3(二)卖出套期保值适用对象...................................................3五、LLDPE套期保值案例分析...................................................3(一)某企业买入套期保值的操作...............................................3(二)某企业卖出套期保值的操作...............................................4六、套期保值的作用...........................................................4(一)提高了企业资金效率.....................................................4(二)有利于现货合同的顺利签订...............................................4(三)有利于企业融资与扩大生产经营...........................................5七、套期保值交易注意事项.....................................................5(一)必须密切关注基差的变化.................................................5(二)套期保值数量原则上应与现货数量相当.....................................5(三)套期保值交易的目的是为了追求稳定收益...................................6(四)套期保值不等于实物交割................................................6八、企业套期保值应注意的问题.................................................6(一)坚持专人负责的原则.....................................................6(二)选择与现货相关的品种进行套期保值.......................................6(三)以防御现货经营风险为目的..............................................8(四)坚持交易方向相反、商品数量相等或相当、交货月份相同或相近的原则...........................................................7(五)充分考虑成本和预期利润水平.............................................7九、企业开展套期保值的交易程序...............................................7(一)市场行情分析...........................................................7(三)套期保值方案的实施....................................................7(四)套期保值头寸的交割.................................................