信贷、风控、现金贷常用风险指标.docx

信贷业务:常用风险指标及分析手法1、基本名词概念逾期天数DPD(dayspastdue):已逾契约书约定缴款日的延滞天数,贷放型产品自缴款截止日(通常为次一关帐日)后第一天开始算。逾期期数bucket:也叫逾期月数,逾期一期为M1,2期M2。缴款截止日与次一关帐日之间称为M0。逾期阶段stage:分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1(1-29)列为前期,M2~M3(30~89)列为中期、M4(90+)以上列为后期,若已转呆账者则列入转呆账。即期指标(coincidental):计算延滞率时常用的两种方法之一,以当期各bucket延滞金额÷应收账款(AR)。递延指标(lagged):计算延滞率时常用的两种方法之一,延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构,可使用coindental,但若想精准溯及逾放源头的话,建议采用lagged。月底结算(monthend):monthend报表主要在表达各月月底结算数据,适用于消费金融所有产品。期末结算结算(cycleend):cycleend为信用卡特有的结算方式。账务及催收单位皆以cycle为作业周期。2、重要风险指标延滞率(delinquent%):计算可分为coincidental和lagged两种方式,除了各bucket,尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指标。如M2+lagged,坟墓为两个月前应收账款,分子为本月M2(含以上)伤胃转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。不良率(bad%):bad定义除了逾期户外,可能还饱含各式债务协议及高风险控管户等。转呆账率(WO%):为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。转呆账率(WO%):为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。净损失率(NCL):为netcreditloss的简写,当期转呆账金额减当期呆账回收,亦即为净损概念。通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为:净损金额÷逾期开始月的应收账款,通常也以年化形态为主。累计WO%:主要目的为观察期满客户的累积损失率,计算样本为已届满总期数后的N期客户,计算公式为:分母案件第1~(K+N)期的转呆账总金额/已满(K+N)期案件的初贷总金额。K表示为总期数,N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞,经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。审核金额/件数:检视征审人员的作业绩效及工作压力。核准金额/件数:检视征审尺度的重要观测值之一,常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断。拨贷金额/件数:多寡直接影响应收帐水平。金额核准率/件数核准率:常见的核准率计算方式有两种,第一种的分母为当月进件量、分子为当月核准量。另一种方式为:当月核准件加拒绝件/当月核准量。违例核准率(deviation%):计算方式为:(违例核准案件数)÷(核准+拒绝案件数),特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。拨贷率:核准率×拨贷率。各类占率:泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭