期货日内交易技术.doc

日内交易, 时机至上, 及时捕捉盘中胜算把握大的建仓机会至关重要。一、多头建仓时机 1、3 分钟 K 线以巨量买盘线形式转强, 后市可能进一步上升时, 寻机作多。 2、3 分钟 K 线以顺沿四连阳形式转强, 后市可能进一步上升时, 寻机作多。 3 、盘面偏强,期价充分回调后,波谷位出现买盘线,可能回调到位时,寻机作多。 4 、盘面偏强,出现多头初始攻击线时,寻机作多。 5 、盘面偏强,出现趋升走势时,趁盘中较大幅度回调买进。 6 、盘面偏强,期价震荡走高时,寻机作多。 7 、盘面偏强,期价强势横盘时,寻机作多。 8 、盘面偏强, 3 分钟 K 线以带量买盘线形式突破小平台,多头攻击力强,寻机作多。 9、盘面偏强,3 分钟 K 线以巨量买盘线形式突破长时间盘整区, 多头持续攻击力强,寻机作多。 10、盘面偏强,3 分钟 K 线以顺沿四连阳形式突破长时间盘整区, 多头持续攻击力强,寻机作多。 11、盘面偏强,3 分钟 K 线以巨量买盘线形式突破近期重要高点, 多头积极进攻,趁盘中较大幅度回调时买进。 12、盘面偏强,3 分钟 K 线以顺沿四连阳形式突破近期重要高点, 多头积极进攻,趁盘中较大幅度回调时买进。 13、强势盘面,寻机作多。二、空头建仓时机 1、3 分钟 K 线以巨量抛盘线形式转弱, 后市可能进一步下跌时, 寻机作空。 2、3 分钟 K 线以顺沿四连阴形式转弱, 后市可能进一步下跌时, 寻机作空。 3 、盘面偏弱,期价充分反抽后,波峰位出现抛盘线,可能反抽到位时,寻机作空。 4 、盘面偏弱,出现空头初始攻击线时,寻机作空。 5 、盘面偏弱,出现趋跌走势时,趁盘中较大幅度反抽卖出。 6 、盘面偏弱,期价震荡走低时,寻机作空。 7 、盘面偏弱,期价弱势横盘时,寻机作空。 8 、盘面偏弱, 3 分钟 K 线以带量抛盘线形式跌破小平台,空头攻击力强,寻机作空。 9、盘面偏弱,3 分钟 K 线以巨量抛盘线形式跌破长时间盘整区, 空头持续攻击力强,寻机作空。 10、盘面偏弱,3 分钟 K 线以顺沿四连阴形式跌破长时间盘整区, 空头持续攻击力强,寻机作空。 11、盘面偏弱,3 分钟 K 线以巨量抛盘线形式跌破近期重要低点, 空头积极进攻,趁盘中较大幅度反抽时卖出。 12、盘面偏弱,3 分钟 K 线以顺沿四连阴形式跌破近期重要低点, 空头积极进攻,趁盘中较大幅度反抽时卖出。 13、弱势盘面,寻机作空。三、交易规则 1 、抓赢利潜力大的机会。 2 、抓容易分析判断的机会。 3 、有绝对胜算把握才投入。 4、建仓指示信号显现后,才可出击。 5、顺随日内价格趋向。盘面偏强,期价可能进一步上升时,寻机作多;盘面偏弱,期价可能进一步下跌时,寻机作空。 6、买强卖弱。作多时,买入涨势凌厉的品种或合约,涨势越强劲越好;作空时,卖出跌势凶猛的品种或合约,跌势越凶猛越好。 7、不逆势交易。盘面偏强时不作空,盘面偏弱时不作多。 8、日内主升段突出后, 短线上升动力已充分释放, 作多须谨慎; 主跌段突出后,短线下跌动力已充分释放,作空须谨慎。 9 、盘面偏强,期价回调整理 1 个小时不创新高时,上升动力不足,作多须谨慎;盘面偏弱,期价反抽整理 1 个小时不创新低时,下跌动力不足,作空须谨慎。 10、作多时, 趁盘中较大幅度回调, 快速回调, 可能回调到位时买入; 作空时, 趁盘中较大幅度反抽, 快速反抽, 可能反抽到位时卖出。 11 、机会有别: (1 )一般建仓机会轻仓操作,建立防御型头寸, 头寸规模为总头寸的 20% 。(2 )上佳建仓机会重仓出击,建立进攻型头寸, 头寸规模为总头寸的 60% 。 12、日内上升波动力很强时, 才可重仓作多; 下跌波动力很强时, 才可重仓作空。 13 、每天重仓出击次数不超过 1次。 14 、在一个价位附近一次性建仓到位。 15、保护性止损:亏损达 7档时,立即无条件止损。 16、时间止损:持仓 15 分钟尚未盈利时,平仓出局。 17、赢利减持:赢利达 10档时,缩减一半头寸;其后利润每增加 10档,即缩减部分头寸。 18、跟踪止损: 当跟踪止损位可取代保护性止损位时, 采取跟踪止损。日内多单:跌破 50EMA 时止损。日内空单:突破 50EMA 时止损。 19、尾盘时段(指收盘前 15 分钟),所有头寸相机平仓。 20、开仓后, 立即填好保护性止损单, 一旦达到平仓条件, 果断现价平仓。 21、开盘时段( 指开盘后 15 分钟), 行情飘忽不定, 趋向难测, 容易出现假信号,最好不操作或保守操作。 22 、午后行情,保守操作。 23 、某个交易日,在某价位附近作多(或作空)不超过两次。 24、选择成交活跃、涨跌有力、趋势感强的5 个主流品种进行长期跟踪,重点观察其日内交易机会。 25、耐心等待一击即中的机会,等待重仓出