计量经济学复习笔记要点(达莫达尔版) 免费!!!.doc

1 ?1 、什么是计量经济学? ?计量经济学( Econometrics ) 意为“经济测量”,它是利用经济理论、数学、统计推断等工具,对经济现象进行分析的一门社会科学。?区别与联系经济理论计量经济学 vs{ 数理经济学统计学 2、计量经济学的传统方法论 Step1 理论或假说的陈述经典步骤 Step2 建立数学模型 Step3 建立相应的计量经济学模型→分析经济问题的八个经典步骤 Step4 获取数据 Step5 计量模型的参数估计 Step6 检验模型设定是否正确 Step7 假设检验(检验来自模型的假说) Step8 预测或控制◆关于数据 1 、数据分类(1) 时间序列数据( Time Series Data ): 对一个变量在不同时间取值的一组观测结果。如每年、每月、每季度等(2) 横截面数据( Cross Section Data ): 对一个变量在同一个时间点上搜集的数据。如同一年的分国别、分省、分厂家数据(3) 混合数据( Pooled Data ): 时序和横截面的混合数据, 既有分时, 每一时点的观察对象又有不同( 多个横截面单元) 广泛运用的一类特殊的混合数据——面板数据/ 综列数据/ 合成数据( Panel Data ): 在时间轴上对相同的横截面单元跟踪调查得到的数据。如每年对各省 GDP 的报告。 2 、研究结果永远不可能比数据的质量更好观测误差、近似进位计量、高度加总、选择性偏误 3 、数据来源: 网站、统计年鉴、商业数据库等(1 )统计局、央行、证券交易所、世行、 IMF 等官方网站(2 )图书馆(纸质、电子版年鉴) (3 )商业数据库◆两个例子例1 :凯恩斯消费理论 1 人们倾向于随他们收入的增加而增加消费,但消费的增加不如收入的增加那么多。 2 C=a+bI →确定性关系 3 Y= β 1+ β 2X+ μ→μ为扰动项,非确定性关系 4 搜集 80~ 91 年美均而言,收入↑1 美元,消费↑ 72 美分 6 检验模型设定的正确性:是否应当加入别的可能影响消费额的变量,如就业等。 2 7 假设检验: H 0:β 2<1 (边际消费倾向<1 ) 8 预测:给定 X ,算 Y 控制:给定 Y ,算 X 例2 :受挫工人假说( P2~8) ◆基本的统计学术语和概念 1 、随机变量() 以一定的概率取到各种可能值的变量, 取值由抽样或试验结果决定。若取这些数值的概率为 p,则p 属于[0, 1]。 . 通常用大写字母 X,Z…表示。如:人的年龄、身高、体重、肺活量;猪肉价格; 抛两枚硬币,正面朝上的个数按其取值情况随机变量可分为两类: 离散型 :只可能取到有限或可列个结果连续型 :可以取某一区间范围内的任意值 2 、总体、个体、样本?总体(样本空间) ,它是所有可能结果的集合. 通常情况下,它=研究对象。例:广西男青年的身高、南宁市猪肉价格、东盟国家的出口额?个体,它是组成总体的基本单位,代表了样本空间中的某一种结果。例:男青年甲的身高、某摊贩的猪肉价格、越南出口额?总体具有同质性:同一总体中的每个个体具有某些共同的特征,因而与其它总体相区别?抽样:通常情况下总体难以被穷举,因此难以直接观测其性质。需要通过抽取样本的方法来研究其性质。样本性质总体性质?样本,是总体中抽出若干个个体(样本点)组成的集合。样本中包含的个体个数称为样本的容量,又称为样本的大小。?注意:抽样是按随机原则选取的,即总体中每个个体有同样的机会被选入样本。 3 、描述性统计量期望值/ 均值:度量 . 取值的集中趋势( Expected value/Mean ) ?方差、标准差:度量对均值的偏离程度( Variance 、 Standard Deviation / . ) 第二部分线性回归模型 Ch6 、7 双变量模型——线性回归的基本思想、实现步骤 Ch8 多变量模型 Ch9 其它函数形式的回归模型实际运用得最多 Ch10 包含虚拟变量的回归模型§ 1. 回归分析概述?回归分析:一种统计技术在计量经济学中被大量使用 11 nii X X n ??? 2 2 11 ( ) 1 n x i i S X X n ?? ??? 3 ?主要用意: 分析一个叫做被解释变量的变量对另外一个(或多个)叫做解释变量的变量的统计依赖性术语和符号 1 、被解释变量与解释变量的多种叫法被解释变量 Explained variable 解释变量 Explanatory variable 应变量 Dependent varia