45 选择性样本模型-课件（PPT·精·选）.ppt

§ 受限被解释变量数据模型——选择性样本 Model with Limited Dependent Variable —— Selective Samples Model 一、社会经济生活中的选择性样本问题二、“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计三、“截断”数据计量经济学模型的 Heckman 两步估计四、“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计五、选择性样本的经验判断和检验 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples ” James J Heckman USA ?“ Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply ”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。?“ Sample Selection Bias as a Specification Error ”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161 证明了偏误的存在并提出了 Heckman 两步修正法。一、社会经济生活中的选择性样本问题 1、“截断”(truncation )问题?不能从全部截面个体,而只能从一部分个体中随机抽取被解释变量的样本观测值。?分为两种情况: –一是,所抽取的部分个体的观测值都大于或者小于某个确定值,即出现“掐头”或者“去尾”的现象,与其它个体的观测值相比较,存在明显的“截断点”。–二是,所抽取的样本观测值来自于具有某些特征的部分个体,但是样本观测值的大小与其它个体的观测值相比较,并不存在明显的“截断点”。?样本选择受到限制。 2、“归并”(censoring) 问题?将被解释变量的处于某一范围的样本观测值都用一个相同的值代替。–经常出现在“检查”、“调查”活动中,因此也称为“检查”(censoring) 问题。–需求函数模型中用实际消费量作为需求量的观测值, 如果存在供给限制,就出现“归并”问题。–被解释变量观测值存在最高和最低的限制。例如考试成绩,最高 100 ,最低 0,出现“归并”问题。?被解释变量样本观测值受到限制。二、“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计 1、思路?如果一个单方程计量经济学模型,只能从“掐头”或者“去尾”的连续区间随机抽取被解释变量的样本观测值,那么很显然,抽取每一个样本观测值的概率以及抽取一组样本观测值的联合概率,与被解释变量的样本观测值不受限制的情况是不同的。?如果能够知道在这种情况下抽取一组样本观测值的联合概率函数,那么就可以通过该函数极大化求得模型的参数估计量。 2、截断分布 fa fPa () ()() ??????? fc fPc baba d bc c b () ()() () ?????????????? 11 1 如果ξ服从均匀分布 U(a , b) ,但是它只能在(c, b) 内取得样本观测值,那么取得每一个样本观测值的概率α为随机变量ξ分布范围内的一个常数 fa fPae () ()()()()()() ()/() ???????????????????????????2111 2122 22?? Pa a ()()() ?????????? 11??ξ服从正态分布Φ是标准正态分布条件概率函数